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J-GLOBAL ID：200902233526375145   整理番号：08A0666838

北欧電力卸売市場の経済物理学的解析

著者 (4件)： 大西立顕 (東大 大学院法学政治学研究科) ,  水野貴之 (一橋大 経済研) ,  大藤建太 (電力中研 社会経済研) ,  南部鶴彦 (学習院大 経済)
資料名： 社会経済研究  (Journal of Socio Economic Research)
号： 56  ページ： 15-24  発行年： 2008年02月 
JST資料番号： G0983A  ISSN： 1882-3785  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 価格変動と送電混雑の間隔に注目して北欧電力卸売市場を経済物理学的に解析した。まず,人間活動を反映してシステム価格の変動には強い周期性があることを確認した。そして,周期性を取り除いた価格変動を解析し,価格差は無相関だが価格差の大きさには長期相関があり,価格差の変位はベキ分布し,暴騰・暴落の起きる間隔はすそ野の広い分布をするというオープンマーケットでみられる普遍的な性質を確かめた。一方,数十日以上の長い時間スケールでみても拡散は遅く,一般の市場と比較して平均回帰性が強いことが分かった。また,価格が上と下のどちらに先に到達するかに注目した連検定により平均回帰性の統計的有意性を示した。次に,実際の売買に使われるエリア価格の分布を調べ,エリア価格はシステム価格から非常に大きく乖離することがあることを確認し,乖離の大きさから送電混雑を定義した。送電混雑の間隔分布にはスケーリング関係があり,平均間隔で規格化することでエリアや銘柄によらない同一の分布になることが分かった。さらに,混雑間隔列の系列相関を調べ,ケンドールの順位相関と連検定により,連続する間隔の間の正の相関と混雑発生のクラスター性の統計的有意性を示した。以上の結果は,電力市場の安定性やリスク評価において重要な知見であり,電力市場における価格変動の理解を深め,乱高下のメカニズムの解明に貢献するものと考えられる。(著者抄録)

シソーラス用語： *規制緩和 ,  電力販売 ,  *電力市場 ,  *北ヨーロッパ ,  *物理学 ,  *経済学 ,  変動 ,  価格 ,  再帰性
準シソーラス用語： *電力自由化 ,  *電力卸売市場 ,  *経済物理学 ,  価格変動

分類 (1件)： 電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

引用文献 (10件)：

• Barabasi, A. L.(2005) “The origin of bursts and heavy tails in human dynamics”, Nature, Vol.435, No.7039, pp. 207-211.
• Kendall, M. and J. D. Gibbons (1990) Rank correlation methods: New York: Oxford University Press.
• Mantegna, R. N. and H. E. Stanley (2000) Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance: Cambridge University Press.
• Ohnishi, T., T. Mizuno, K. Aihara, M. Takayasu, and H. Takayasu (2004) “Statistical properties of the moving average price in dollar-yen exchange rates”, Physica A, Vol.344, No.1-2, pp. 207-210.
• Oliveira, JG and AL Barabasi (2005) “Human dynamics: Darwin and Einstein correspondence patterns.”, Nature, Vol.437, No.7063, p. 1251.

タイトルに関連する用語 (5件)： 北欧 ,  卸売市場 ,  経済 ,  物理学 ,  解析