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J-GLOBAL ID：200901006668353220   Update date: Mar. 12, 2024

Omori Yasuhiro

オオモリ ヤスヒロ | Omori Yasuhiro
Affiliation and department：
The University of Tokyo Division of Economics, Graduate School

About The University of Tokyo Division of Economics, Graduate School


Job title： Professor
Homepage URL  (2)： https://sites.google.com/view/omori-stat/ ,  https://sites.google.com/view/omori-stat/english
Research field  (3)： Statistical science ,  Money and finance ,  Economic statistics
Research keywords  (31)： マルコフ連鎖モンテカルロ法 ,  生存解析 ,  Realized Volatility ,  高頻度データ ,  ベイズ推定 ,  変量効果 ,  確率的ボラティリティ変動モデル ,  潜在変数 ,  サンプル・セレクションモデル ,  ベイジアン・アプローチ ,  ベイズ統計学 ,  内生的スイッチングモデル ,  確率的ボラティリティモデル ,  ランダムエフェクト ,  ペイズ統計学 ,  持続時間 ,  非線形モデル ,  カウントデータ ,  ダイナミックモデル ,  ランダム効果 ,  検出力 ,  金融リスク ,  ボラティリティ変動モデル ,  確率的ボラティリティ ,  マルコフ切替モデル ,  DSGEモデル ,  分位点回帰 ,  極値 ,  計量経済学 ,  経済統計学 ,  Econometrics
Research theme for competitive and other funds  (28)：
  • 2023 - 2028 The construction of new uncertainty indicators and theoretical and econometric analysis of their impact on financial markets and the macroeconomy
  • 2019 - 2024 高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析
  • 2020 - 2023 Econometric analysis of risk of asset price fluctuations and business cycles using big and high-frequency data
  • 2017 - 2020 Building New Macroeconometric Models with Applications to Economic Forecasting Using Big Data
  • 2015 - 2019 Econometrics Analysis of Financial Markets with High Frequency Data
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Papers (65)：
  • Makoto Takahashi, Yuta Yamauchi, Toshiaki Watanabe, Yasuhiro Omori. Realized stochastic volatility model with skew-t distributions for improved volatility and quantile forecasting. arXiv:2401.13179. 2024
  • Yuta Yamauchi, Yasuhiro Omori. Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility. Econometric Reviews. 2023. 42. 6. 513-539
  • Naoki Awaya, Yasuhiro Omori. Particle rolling MCMC with double-block sampling. Japanese Journal of Statistics and Data Science. 2023. 6. 305-335
  • Amanda M.Y. Chu, Yasuhiro Omori, Hing-yu So, Mike K.P. So. A Multivariate Randomized Response Model for Sensitive Binary Data. Econometrics and Statistics. 2023. 27. 16-35
  • Makoto Takahashi, Toshiaki Watanabe, Yasuhiro Omori. Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility. Econometrics and Statistics. 2023
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MISC (34)：
  • Realized Stochastic Volatility Model : Extensions and Application to Japanese Stock Index. 2020. 68. 1. 65-85
  • 大森裕浩. 書評「国友直人、山本拓編 統計と日本社会-データサイエンス時代の展開-」. 月刊『統計』. 2019. 3月. 79-80
  • Luc Bauwens, Gary Koop, John Maheu, Yasuhiro Omori. Special issue on Bayesian econometrics. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. 2016. 100. 794-794
  • Erricos J. Kontoghiorghes, Herman K. Van Dijk, David A. Belsley, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold, Jean-Marie Dufour, Robert Engle, Andrew Harvey, Siem Jan Koopman, Hashem Pesaran, et al. CFEnetwork: The Annals of Computational and Financial Econometrics 2nd Issue. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. 2014. 76. 1-3
  • 大森裕浩. MCMCとその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用. 社会・経済の統計科学(人口・政府統計・金融と保険). 2012. 204-244
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Books (5)：
  • Stochastic volatility and realized stochastic volatility models
    Springer 2023 ISBN:9789819909346
  • コア・テキスト計量経済学
    新世社,サイエンス社 (発売) 2017 ISBN:9784883842643
  • 計算統計学の方法 : ブートストラップ・EMアルゴリズム・MCMC
    朝倉書店 2008 ISBN:9784254127850
  • マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺
    岩波書店 2005 ISBN:4000068520
  • Some Consequences of Random Effects in Multivariate Survival Models(共著)
    Multirariate Analysis, Experimental Design and Surrey Sampling(Marcel Dekker) 1999
Lectures and oral presentations  (117)：
  • Particle rolling MCMC with double block sampling
    (7th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2023) 2023)
  • Realized stochastic volatility with skewed t distribution
    (24th International Conference on Computational Statistics (COMPSTATA2022) 2022)
  • Multivariate randomized response for a mixed-type data
    (6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022) 2022)
  • Realized stochastic volatility with skewed t distribution
    (6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022) 2022)
  • Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility
    (6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022) 2022)
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Education (3)：
  • 1987 - 1992 University of Wisconsin-Madison Department of Statistics
  • 1985 - 1987 東京大学大学院 経済学研究科
  • 1981 - 1985 The University of Tokyo Department of Economics
Professional career (1)：
  • (Ph.D.)(Statistics)
Work history (8)：
  • 2009/07 - 現在 東京大学 経済学研究科(研究院) 教授
  • 2007/04 - 2009/06 The University of Tokyo
  • 2001/10 - 2007/03 The University of Tokyo
  • 2001/04 - 2001/09 Tokyo Metropolitan University Faculty of Economics
  • 1996/04 - 2001/03 Tokyo Metropolitan University Faculty of Economics
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Committee career (28)：
  • 2015/12 - 現在 Econometrics and Statistics Associate editor
  • 2011 - 現在 日本統計学会 代議員
  • 2011 - 現在 日本学術会議 連携会員
  • 2023/05 - 2025/05 Japan Statistical Society Inspector
  • 2016/04 - 2024/03 Institute of Statistical Mathematics Member of Management Committee
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Awards (2)：
  • 2018/09 - Japan Statistical Society Japan Statistical Society Award
  • 2012/09 - 日本統計学会 研究業績賞
Association Membership(s) (8)：
日本ファイナンス学会 ,  Institute of Mathematical Statistics ,  American Statistical Association ,  Econometric Society ,  日本保険・年金リスク学会 ,  International Society for Bayesian Analysis ,  日本経済学会 ,  日本統計学会
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

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