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J-GLOBAL ID:200901098531423559   Update date: Feb. 15, 2024

MITSUI Hidetoshi

ミツイ ヒデトシ | MITSUI Hidetoshi
Affiliation and department:
Job title: Professor
Research field  (1): Money and finance
Papers (36):
  • Trend Analysis of the Nikkei Stock Average under Japan's Low Interest Rate Policy. 2024. forthcoming. No.54
  • Hidetoshi Mitsui. Time Series Characteristics of the ChiNext Board Index and the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index in China's Growth Enterprise ,Market. Journal of Business Research. 2023. No.45-2. pp. 35-48
  • Totsuka, H. and H. Mitsui. Bayesian Estimation of a Stable Distribution Using the Hamiltonian Monte Carlo Method with Application to Stock Indices. Bulletin of Research Institute of Economic Science College of Economic Nihon University. 2022. No.52. pp. 3-15
  • Mitsui, H, H. Totsuka. Bayesian Estimation of Stochastic Volatility Model Using Hamiltonian Monte Carlo Method and its Application to Nikkei 225 ,Data. Bulletin of Research Institute of Economic Science College of Economic ,Nihon University. 2022. No.52. pp. 17-25
  • 戸塚英臣, 三井秀俊. ハミルトニアン・モンテカルロ法におけるリープフロッグ法による非対称SVモデルのベイズ推定への影響. 日本大学経済学部 『経済集志』. 2021. 第91巻. 第1号. pp.1-22
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MISC (52):
  • 橋本英俊, 三井秀俊, 大内雅浩. 低金利環境下における金融をめぐる諸問題に関する研究. 日本大学経済学部経済科学研究所 『経科研レポート』. 2024. forthcoming
  • 戸塚英臣, 三井秀俊. NUTSによる長期記憶を持つ非対称SVモデルのベイズ推定の ベイズ推定 (第2回). 日本取引所グループ『先物・オプションレポート』. 2023. Vol. 35. No.5. pp. 1-6
  • 戸塚英臣, 三井秀俊. NUTSによる長期記憶を持つ非対称SVモデルのベイズ推定の ベイズ推定(第1回). 日本取引所グループ『先物・オプションレポート』. 2023. Vol. 35. No. 4. pp. 1-5
  • 村上直樹, 孫徳峰, 三井秀俊. 中国における起業活動の大衆化に関する研究」. 日本大学経済学部産業経営研究所 『所報』. 2023. No.89. pp. 2-13
  • 戸塚英臣, 生亀清貴, 三井秀俊. 数理・統計解析によるリスク資産の分析. 日本大学経済学部経済科学研究所 『経科研レポート』. 2022. 第47号. pp. 1-25
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Books (6):
  • マイナス金利政策環境下における金融機関行動に関する研究
    日本大学経済学部産業経営研究所 『産業経営動向調査報告書』43-2号 2020
  • ARCH型モデルによる金融資産分析
    税務経理協会 2014 ISBN:9784419061852
  • Capital Market and Rating Agencies in Asia: Structuring a Credit Rating Model
    Nova Science Publishers 2012 ISBN:9781619421219
  • 信用リスクの評価手法
    日本大学経済学部産業経営研究所 『産業経営動向調査報告書』32-1号 2009
  • 日本企業の信用リスクに対する評価
    日本大学経済学部産業経営研究所 『産業経営動向調査報告書』 30号 2007
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Lectures and oral presentations  (33):
  • ハミルトニアン・モンテカルロ法を用いた Levy 安定分布のベイズ推定
    (日本物理学会 2021)
  • ハミルトニアン・モンテカルロ法による確率的ボラティリティ変動モデルを用いた株価指数の分析
    (日本物理学会 2020)
  • マイナス金利政策環境下における金融機関行動に関する研究
    (証券経済学会 2019)
  • 非対称分布によるボラティリティの長期記憶性に関する分析
    (証券経済学会 2017)
  • 日経平均株価のトレンドとオプション評価 -マルコフ・スイッチングEGARCHモデルによる分析-
    (日本金融学会 2015)
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Education (2):
  • Tokyo Metropolitan University Faculty of Economics economics
  • Tokyo Metropolitan University Graduate School, Division of Social Sciences Economic Policy
Professional career (3):
  • 学士 (経済学) (東京都立大学)
  • 修士 (経済学) (東京都立大学)
  • 博士 (経済学) (東京都立大学)
Work history (24):
  • 2022/04 - 現在 日本大学経済学部 大学院担当 (大学院委員会委員長)
  • 2020/04 - 現在 日本大学経済学部 研究者育成委員会委員長
  • 2015/04 - 現在 埼玉大学大学院人文社会科学研究科経済経営系 客員教授・非常勤講師
  • 2015/04 - 現在 日本大学経済学部 教授
  • 2012/04 - 現在 日本大学大学院経済学研究科 博士後期課程 担当教員
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Association Membership(s) (7):
日本金融学会 ,  証券経済学会 ,  日本統計学会 ,  日本経済学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本ファイナンス学会 ,  応用数理学会
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

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