研究者
J-GLOBAL ID：200901006668353220   更新日: 2024年03月12日

大森 裕浩

オオモリ ヤスヒロ | Omori Yasuhiro
所属機関・部署：
東京大学 大学院経済学研究科

東京大学 大学院経済学研究科 について


職名： 教授
ホームページURL (2件)： https://sites.google.com/view/omori-stat/ ,  https://sites.google.com/view/omori-stat/english
研究分野 (3件)： 統計科学 ,  金融、ファイナンス ,  経済統計
研究キーワード (31件)： マルコフ連鎖モンテカルロ法 ,  生存解析 ,  Realized Volatility ,  高頻度データ ,  ベイズ推定 ,  変量効果 ,  確率的ボラティリティ変動モデル ,  潜在変数 ,  サンプル・セレクションモデル ,  ベイジアン・アプローチ ,  ベイズ統計学 ,  内生的スイッチングモデル ,  確率的ボラティリティモデル ,  ランダムエフェクト ,  ペイズ統計学 ,  持続時間 ,  非線形モデル ,  カウントデータ ,  ダイナミックモデル ,  ランダム効果 ,  検出力 ,  金融リスク ,  ボラティリティ変動モデル ,  確率的ボラティリティ ,  マルコフ切替モデル ,  DSGEモデル ,  分位点回帰 ,  極値 ,  計量経済学 ,  経済統計学 ,  Econometrics
競争的資金等の研究課題 (28件)：
  • 2023 - 2028 新たな不確実性指標の構築と金融市場およびマクロ経済に与える影響の理論・計量分析
  • 2019 - 2024 高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析
  • 2020 - 2023 大規模・高頻度データを用いた資産価格変動のリスクと景気循環の計量分析
  • 2017 - 2020 新たなマクロ計量モデルの構築と大規模データを用いた経済予測への応用
  • 2015 - 2019 高頻度データを用いた金融市場の計量分析
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論文 (65件)：
  • Makoto Takahashi, Yuta Yamauchi, Toshiaki Watanabe, Yasuhiro Omori. Realized stochastic volatility model with skew-t distributions for improved volatility and quantile forecasting. arXiv:2401.13179. 2024
  • Yuta Yamauchi, Yasuhiro Omori. Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility. Econometric Reviews. 2023. 42. 6. 513-539
  • Naoki Awaya, Yasuhiro Omori. Particle rolling MCMC with double-block sampling. Japanese Journal of Statistics and Data Science. 2023. 6. 305-335
  • Amanda M.Y. Chu, Yasuhiro Omori, Hing-yu So, Mike K.P. So. A Multivariate Randomized Response Model for Sensitive Binary Data. Econometrics and Statistics. 2023. 27. 16-35
  • Makoto Takahashi, Toshiaki Watanabe, Yasuhiro Omori. Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility. Econometrics and Statistics. 2023
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MISC (34件)：
  • 高橋 慎, 大森 裕浩, 渡部 敏明. 研究詳解 Realized Stochastic Volatilityモデル : 拡張と日本の株価指数への応用 (特集 複雑な依存構造を持つデータの統計解析法 : コピュラとその周辺). 統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics. 2020. 68. 1. 65-85
  • 大森裕浩. 書評「国友直人、山本拓編 統計と日本社会-データサイエンス時代の展開-」. 月刊『統計』. 2019. 3月. 79-80
  • Luc Bauwens, Gary Koop, John Maheu, Yasuhiro Omori. Special issue on Bayesian econometrics. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. 2016. 100. 794-794
  • Erricos J. Kontoghiorghes, Herman K. Van Dijk, David A. Belsley, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold, Jean-Marie Dufour, Robert Engle, Andrew Harvey, Siem Jan Koopman, Hashem Pesaran, et al. CFEnetwork: The Annals of Computational and Financial Econometrics 2nd Issue. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. 2014. 76. 1-3
  • 大森裕浩. MCMCとその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用. 社会・経済の統計科学(人口・政府統計・金融と保険). 2012. 204-244
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書籍 (5件)：
  • Stochastic volatility and realized stochastic volatility models
    Springer 2023 ISBN:9789819909346
  • コア・テキスト計量経済学
    新世社,サイエンス社 (発売) 2017 ISBN:9784883842643
  • 計算統計学の方法 : ブートストラップ・EMアルゴリズム・MCMC
    朝倉書店 2008 ISBN:9784254127850
  • マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺
    岩波書店 2005 ISBN:4000068520
  • Some Consequences of Random Effects in Multivariate Survival Models(共著)
    Multirariate Analysis, Experimental Design and Surrey Sampling(Marcel Dekker) 1999
講演・口頭発表等 (117件)：
  • Particle rolling MCMC with double block sampling
    (7th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2023) 2023)
  • Realized stochastic volatility with skewed t distribution
    (24th International Conference on Computational Statistics (COMPSTATA2022) 2022)
  • Multivariate randomized response for a mixed-type data
    (6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022) 2022)
  • Realized stochastic volatility with skewed t distribution
    (6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022) 2022)
  • Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility
    (6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022) 2022)
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学歴 (3件)：
  • 1987 - 1992 University of Wisconsin-Madison Department of Statistics
  • 1985 - 1987 東京大学大学院 経済学研究科
  • 1981 - 1985 東京大学 経済学部 経済学
学位 (1件)：
  • 博士(統計学) (University of Wisconsin-Madison)
経歴 (8件)：
  • 2009/07 - 現在 東京大学 経済学研究科(研究院) 教授
  • 2007/04 - 2009/06 東京大学 経済学研究科 准教授
  • 2001/10 - 2007/03 東京大学 経済学研究科 助教授
  • 2001/04 - 2001/09 東京都立大学 経済学部 教授
  • 1996/04 - 2001/03 東京都立大学 経済学部 助教授
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委員歴 (28件)：
  • 2015/12 - 現在 Econometrics and Statistics Associate editor
  • 2011 - 現在 日本統計学会 代議員
  • 2011 - 現在 日本学術会議 連携会員
  • 2023/05 - 2025/05 一般社団法人日本統計学会 監事
  • 2016/04 - 2024/03 統計数理研究所 運営会議委員 (2020-2024 副会長)
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受賞 (2件)：
  • 2018/09 - 日本統計学会 日本統計学会賞
  • 2012/09 - 日本統計学会 研究業績賞
所属学会 (8件)：
日本ファイナンス学会 ,  Institute of Mathematical Statistics ,  American Statistical Association ,  Econometric Society ,  日本保険・年金リスク学会 ,  International Society for Bayesian Analysis ,  日本経済学会 ,  日本統計学会
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