研究者
J-GLOBAL ID：200901016154455711   更新日: 2024年03月13日

川崎 能典

カワサキ ヨシノリ | KAWASAKI Yoshinori
所属機関・部署：
統計数理研究所 学際統計数理研究系

統計数理研究所 学際統計数理研究系 について


職名： 教授
その他の所属（所属・部署名・職名） (1件)：
  • 総合研究大学院大学  先端学術院 統計科学コース   教授
ホームページURL (2件)： http://researchmap.jp/inglewoodjack65 ,  https://researchmap.jp/inglewoodjack65/?lang=english
研究分野 (2件)： 経済統計 ,  統計科学
研究キーワード (3件)： 統計科学 ,  計量経済学 ,  時系列解析
競争的資金等の研究課題 (40件)：
  • 2023 - 2028 現代統計学のための情報量規準の開発
  • 2022 - 2026 金融・保険リスク評価を目的とした統計・機械学習アプローチの革新的開発
  • 2022 - 2025 バイアス補正型ノンパラメトリック極値理論に基づく金融リスク管理法の研究
  • 2020 - 2023 経済産業政策が中小企業のダイナミクスに及ぼす影響に関する基礎研究
  • 2021 - 2022 新型コロナウィル感染症関連経済政策が中小企業経営に与えた効果についての調査と分析
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論文 (29件)：
  • Masayuki Jimichi, Yoshinori Kawasaki, Daisuke Miyamoto, Chika Saka, Shuichi Nagata. Statistical Modeling of Financial Data with Skew-Symmetric Error Distributions. Symmetry. 2023. 15. 9. 1772-1772
  • H. Kaibuchi, Y. Kawasaki, G. Stupfler. GARCH-UGH: a bias-reduced approach for dynamic extreme Value-at-Risk estimation in financial time series. Quantitative Finance. 2022. 22. 7. 1277-1294
  • 中嶋 雅彦, 酒折 文武, 川崎 能典. 整数値自己回帰モデルの最近の発展. 統計数理. 2017. 65巻. 2号. 323-339
  • Masao Ueki, Yoshinori Kawasaki, Gen Tamiya. Detecting genetic association through shortest paths in a bidirected graph. Genetic Epidemiology. 2017. 41. 6. 481-497
  • Takayuki Morimoto, Yoshinori Kawasaki. Forecasting Financial Market Volatility Using a Dynamic Topic Model. Asia-Pacific Financial Markets. 2017. 24. 3. 149-167
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MISC (19件)：
  • 川崎 能典. 書評:岩沢宏和、平松雄司著:「入門Rによる予測モデリング-機械学習を用いたリスク管理のために-」. 数学通信. 2022. 27. 1. 95-97
  • Yoshinori Kawasaki, Takayuki Morimoto. Volatility Forecasting with the Heterogeneous AR-type Multiscale Dynamic Topic Model. 第55回2021年度夏季JAFEE大会予稿集. 2021. 12-21
  • Hibiki Kaibuchi, Yoshinori Kawasaki, Gilles Stupfler. GARCH-UGH: A bias-reduced approach for dynamic extreme Value-at-Risk estimation in financial time series. arXiv. 2021
  • 川崎 能典. 統計思考力育成事業のスペクトラムと今後の展望. 月刊統計. 2020. 第71巻. 4号. 48-51
  • 川崎 能典. ビッグデータ時代のデータサイエンティスト育成に取り組む統計思考院. 月刊統計. 2020. 第71巻. 4号. 44-47
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書籍 (11件)：
  • 教養としてのデータサイエンス
    講談社 2021 ISBN:9784065238097
  • 時系列回帰
    2018
  • ベイズ的セミパラメトリック回帰
    2018
  • 岩波データサイエンス Vol. 6
    岩波書店 2017 ISBN:9784000298568
  • 時系列解析ハンドブック
    朝倉書店 2016
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講演・口頭発表等 (132件)：
  • Comparative VaR backtesting: GARCH-EVT versus GARCH-UGH
    (14th CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management 2023)
  • 非対称分布の有限混合回帰による株式時価総額の統計モデリング
    (2023年度統計関連学会連合大会 2023)
  • 財務データの匿名化: NEEDS 財務データを利用した合成疑似データの生成
    (日本経営数学会第45回研究大会 2023)
  • GARCH-UGH: A Bias-reduced Approach for Dynamic Extreme Value-at-Risk Estimation in Financial Time Series
    (ISM Symposium on Environmental Statistics 2023 2023)
  • Comparative VaR backtesting: GARCH-EVT versus GARCH-UGH
    (ISI-ISM-ISSAS Joint Conference 2023 2023)
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学歴 (3件)：
  • 1988 - 1992 東京大学 大学院経済学研究科 理論経済学・経済史学専攻 統計学コース (第2種博士課程 5年一貫制)
  • 1986 - 1988 東京大学 経済学部 経済学科
  • 1984 - 1986 東京大学 教養学部 文科II類
学位 (2件)：
  • 博士(経済学) (東京大学)
  • Ph. D. (Economics) (The University of Tokyo)
経歴 (5件)：
  • 2024/03 - 現在 統計数理研究所 学際統計数理研究系 教授
  • 2015/04 - 2024/02 統計数理研究所 モデリング研究系 教授
  • 2007/04 - 2015/03 統計数理研究所 モデリング研究系 准教授
  • 2005/12 - 2007/03 統計数理研究所 モデリング研究系 助教授
  • 1992/04 - 2005/11 統計数理研究所 予測制御研究系 助手
委員歴 (30件)：
  • 2023/10 - 現在 日本学術会議 第26期連携会員
  • 2023/05 - 現在 (一社)日本統計学会 理事長
  • 2023/04 - 現在 統計関連学会連合 副理事長(2023・2024会計年度)
  • 2023/04 - 現在 (一社)日本統計学会 代議員(2023・2024会計年度)
  • 2000/04 - 現在 応用経済時系列研究会 理事
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受賞 (3件)：
  • 2022/08 - (一社)日本統計学会 第15回日本統計学会出版賞 教養としてのデータサイエンス(データサイエンス入門シリーズ)
  • 2022/06 - 日本金融・証券計量・工学学会 JAFEE論文賞 Forecasting Financial Market Volatility Using a Dynamic Topic Model
  • 2017/04 - 文部科学省 平成29年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(理解増進部門) 統計的データ解析活用力/思考力の普及啓発
所属学会 (6件)：
日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本経済学会 ,  American Statistical Association ,  Econometric Society ,  日本統計学会 ,  応用経済時系列研究会
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