研究者
J-GLOBAL ID:200901019902580744
更新日: 2022年09月05日
久保 徳次郎
Kubo Tokujiro
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研究分野 (1件):
理論経済学
研究キーワード (4件):
数値計算法
, ファイナンス
, オプション
, Options. Finance. Numerical Method
競争的資金等の研究課題 (2件):
International Finance
国際金融
MISC (27件):
久保徳次郎. ダブル Heston モデルのパラメータ推定と微分進化アルゴリズム ー C#によるプログラム. 經濟學論叢. 2022. 73. 4. 577-635
久保徳次郎. ダブル Heston モデルのパラメータ推定とNelder-Mead アルゴリズム ー C#によるプログラム ー. 經濟學論叢. 2020. 71. 4. 735-757
久保徳次郎. Heston モデルのパラメータ推定と微分進化アルゴリズム ー S&P500指数オプション価格の評価 ー. 經濟學論叢. 2019. 70. 4. 583-628
久保徳次郎. Heston and Nandi モデルとギリシャ文字 ー C++によるプログラム. 經濟學論叢. 2015. 67. 2. 387-407
久保徳次郎. Heston and Nandi モデルとGARCH過程 - 為替レートの実証分析と予想のためのプログラム ー. 經濟學論叢. 2015. 67. 1. 55-91
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学歴 (6件):
- 1989 同志社大学 経済学研究科
- 1989 同志社大学
- 1983 同志社大学 経済学研究科
- 1983 同志社大学
- 1981 同志社大学 経済学部
- 1981 同志社大学
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学位 (1件):
経済学修士 (同志社大学)
所属学会 (1件):
日本金融学会
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