研究者
J-GLOBAL ID：200901027639882776   更新日: 2024年04月10日

長井 英生

ナガイ ヒデオ | Nagai Hideo
研究分野 (2件)： 応用数学、統計数学 ,  数学基礎
研究キーワード (2件)： 数学 ,  Mathematics
競争的資金等の研究課題 (48件)：
  • 2016 - 2020 ファイナンスの数理モデルにおけるゲーム論的問題
  • 2013 - 2016 時間大域的確率制御とその応用
  • 2011 - 2016 完全非線形方程式の粘性解の基礎理論と応用
  • 2011 - 2016 粘性解理論の深化と応用
  • 2008 - 2012 散逸系における指数アトラクタの構造解析とその応用
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論文 (51件)：
  • Hideo NAGAI. Optimal consumption-investment under partial information in conditionally log-Gaussian models. Probability, Uncertainty and Quantitative Risk. 2023. 8. 95-120
  • H. Hata, H. Nagai, S.J. Sheu. An optimal consumption problem for general factor models. SIAM Journal on Control and Optimization. 2018. vol. 56 (5) 3149-3183
  • Hideo Nagai. Robust estimates of certain large deviation probabilities for controlled semi-martingales. Banach Center Publications. 2015. vol. 105 , pp.161-194
  • Hideo Nagai. H-J-B Equations of Optimal Consumption-Investment and Verification Theorems. Applied Mathematics and Optimization. 2015. 71. 2. 279-311
  • Hideo Nagai. Large deviation estimates for controlled semi-martingales. World Scientific・Interdisciplinary Mathematical Sciences Vol. 17 :Festschrift Mastoshi Fukushima. 2015. 453-478
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MISC (4件)：
  • 長井 英生. ダウンサイドリスク最小化と大偏差確率制御. 理工学と技術 : 関西大学理工学会誌. 2012. 19. 49-53
  • 長井 英生. "制御項を含む大偏差確率の評価とエルゴード型H-J-B 方程式". 日本数学会秋季総合分科会. 2011
  • 長井 英生. "確率制御の立場から見た数理ファイナンス". 日本数学会2003 年会,. 2003
  • 長井 英生. "リスク鋭感的確率制御問題とその特異極限". 日本数学会統計数学分科会. 1997
書籍 (4件)：
  • Risk-Sensitive Stochastic Control
    Encyclopedia of Systems and Control, Springer-Verlag 2015
  • Risk-sensitive asset management, Encyclopedia of Quantitative Finance,
    Encyclopedia of Quantitative Finance, John Wiley & Sons Ltd. Chichester, UK. 2010
  • 金融工学
    大阪大学出版会 2003
  • 確率微分方程式
    共立出版 1999
講演・口頭発表等 (70件)：
  • HJB equations of stochastic control with exponential type criteria
    (ISCIE 53rd International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications 2021)
  • Large deviation control under model uncertainty
    (SIAM Conference on Control and Its Applications 2019)
  • Structure of HJB equations ruling over large deviation control
    (Probability Uncertainty and Quantitative Risk)
  • Large deviation control and the effective domains of the rate functions
    (International Conference and Symposium on the Role of Mathematical Finance on Fin Tech Business, National Institute for Mathematical Science, Daejeon, Korea 2018)
  • Ergodic Control, Risk-sensitive Control and Large deviation Control
    (Workshop in Honor of Professor Shuenn-jyi Sheu, National Central University, Taiwan 2018)
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学歴 (3件)：
  • 1976 - 大阪大学 理学研究科 数学専攻
  • 1975 - 大阪大学 理学研究科 数学専攻
  • - 1973 京都大学 理学部
学位 (1件)：
  • 理学博士
経歴 (8件)：
  • 2012/04 - 2021/03 関西大学 システム理工学部
  • 1995/04 - 2012/03 大阪大学 大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 社会システム数理領域 教授
  • 1989 - 1995 名古屋大学 助教授
  • 1989 - 1995 Nagoya University, Associate Professor
  • 1986 - 1989 徳島大学 助教授
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委員歴 (2件)：
  • 2000/04 - 2002/03 統計数学分科会評議員
  • 1979 - 1981 「数学」常任編集委員
受賞 (1件)：
  • 2010/09/24 - 日本数学会 日本数学会解析学賞
所属学会 (3件)：
SIAM ,  日本応用数理学会 ,  日本数学会
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