研究者
J-GLOBAL ID:200901037964281164   更新日: 2024年03月20日

高石 哲弥

Takaishi Tetsuya | Takaishi Tetsuya
所属機関・部署:
職名: 教授
研究分野 (3件): 経済統計 ,  素粒子、原子核、宇宙線、宇宙物理にする理論 ,  統計科学
研究キーワード (8件): ハースト指数 ,  リスク指標 ,  時系列解析 ,  マルチフラクタル性 ,  暗号資産 ,  実現ボラティリティ ,  格子色力学 ,  Lattice Quantum Chromo Dynamics
競争的資金等の研究課題 (16件):
  • 2021 - 2024 暗号資産価格における時系列特性の時間変動の研究及びリスク計量化への応用
  • 2018 - 2021 仮想通貨価格の統計的性質及びマルチフラクタル解析による時系列特性の研究
  • 2013 - 2016 実現ボラティリティ分布に基づくボラティリティ変動モデルの構築とその応用
  • 2010 - 2012 有理関数を用いたGARCHモデルによる金融時系列解析
  • 2001 - 2002 ハイブリッドモンテカルロ法によるフレーバー数3の格子QCD計算
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論文 (86件):
  • Tetsuya Takaishi. Properties of VaR and CVaR Risk Measures in High-Frequency Domain: Long-Short Asymmetry and Significance of the Power-Law Tail. Journal of Risk and Financial Management. 2023. 16. 9. 391-391
  • Tetsuya Takaishi. Hurst exponent and Multifractal Properties in the Time Series of Bitcoin Trading Volume. International Journal of Engineering Research and Applications. 2022. 12. 11. 24-29
  • Tetsuya Takaishi. Time Evolution of Market Efficiency and Multifractality of the Japanese Stock Market. Journal of Risk and Financial Management. 2022. 15. 1. 31-31
  • Tetsuya Takaishi. Time-varying properties of asymmetric volatility and multifractality in Bitcoin. PLOS ONE. 2021. 16. 2. e0246209-e0246209
  • T Takaishi. Recent scaling properties of Bitcoin price returns. Journal of Physics: Conference Series. 2021. 1730. 1. 012124-012124
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MISC (75件):
  • 高石 哲弥. 22pGU-13 スピンモデルにおける実現ボラティリティ(22pGU 経済物理学2,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理)). 日本物理学会講演概要集. 2011. 66. 2. 242-242
  • 高石 哲弥. 24pTD-9 日本株式市場の日中実現ボラティリティ分布の解析(24pTD 経済物理学,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理)). 日本物理学会講演概要集. 2010. 65. 2. 237-237
  • 佐々井 祐二, 中村 純, 高石 哲弥, Akemann Gernot. 21pBJ-12 ランダム行列理論と格子データの比較 : 位相クェンチとクェンチについて(21pBJ 格子理論,有限温度密度,素粒子論領域). 日本物理学会講演概要集. 2010. 65. 1. 9-9
  • 高石 哲弥. 21aEL-4 株価実現ボラティリティ分布の解析(21aEL 経済物理学(金融市場),領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理)). 日本物理学会講演概要集. 2010. 65. 1. 298-298
  • 高石 哲弥. Realized volatility distribution in superstatistics (京都大学基礎物理学研究所2009年度前期研究会 経済物理学2009--ミクロとマクロの架け橋 統計数理研究所 経済物理学とその周辺). 物性研究. 2010. 93. 5. 641-644
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講演・口頭発表等 (100件):
  • 量子回路学習によるGARCH時系列の推定
    (第22回情報科学技術フォーラム(FIT2023) 2023)
  • 最尤推定法による量子回路ボラティリティモデルの推定
    (日本金融・証券計量・工学学会、2023年夏季大会 2023)
  • 量子機械学習によるボラティリティ時系列推定
    (日本物理学会2023年春季大会 2023)
  • 量子機械学習を利用したボラティリティモデル
    (日本金融・証券計量・工学学会、2022年度冬季大会 2023)
  • リスク指標におけるパリティ非対称性の時間変動
    (日本物理学会2022年秋季大会 2022)
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学歴 (4件):
  • - 1995 広島大学 理学研究科 物理学
  • - 1995 広島大学
  • - 1990 広島大学 理学部 物理
  • - 1990 広島大学
学位 (1件):
  • 博士(理学) (広島大学)
所属学会 (4件):
情報処理学会 ,  日本物理学会 ,  日本計算機統計学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会
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