研究者
J-GLOBAL ID：200901053240917119
更新日: 2024年01月30日
森本 孝之
モリモト タカユキ | Takayuki Morimoto
所属機関・部署：
関西学院大学 理学部
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職名：
教授
ホームページURL (1件)：
http://sci-tech.ksc.kwansei.ac.jp/~morimot/
研究分野 (2件)：
経済統計
, 統計科学
研究キーワード (6件)：
market microstructure
, multipower variation
, realized volatility
, marked point process
, duration model
, point process
競争的資金等の研究課題 (8件)：
2021 - 2025 感染症拡大による経済不確実性の上昇が市場リスクに与える影響の包括的研究
2018 - 2021 経験類似度に基づくボラティリティの推定と予測に関する研究
2015 - 2018 ビッグデータ解析を利用したボラティリティの推定に関する研究
2014 - 2017 経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発
2011 - 2014 ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測
2007 - 2010 高頻度データによる金融市場のミクロ構造に関する研究
2006 - 2008 高頻度データによる株価・為替レートの計量ファイナンス分析
高頻度金融データの分析
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論文 (1件)：
Hiroki Masuda, Takayuki Morimoto. OPTIMAL WEIGHT FOR REALIZED VARIANCE BASED ON INTERMITTENT HIGH-FREQUENCY DATA. JAPANESE ECONOMIC REVIEW. 2012. 63. 4. 497-527
MISC (2件)：
森本 孝之, 川崎 能典. 経験類似度に基づくボラティリティ予測 (特集 高頻度金融データに基づく統計的推測とモデリング). 統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics. 2017. 65. 1. 155-180
森本 孝之, 川崎 能典. イントラデイVaRによるGARCHモデルの比較実証 (特集 統計科学とリスク解析). 統計数理. 2006. 54. 1. 5-21
経歴 (2件)：
2021/04 - 現在 関西学院大学 理学部 教授
一橋大学 経済学研究科 経済理論・経済統計 特任講師
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