研究者
J-GLOBAL ID：200901056089848834   更新日: 2024年03月11日

深澤 正彰

フカサワ マサアキ | Fukasawa Masaaki
所属機関・部署：
大阪大学 基礎工学研究科 システム創成専攻

大阪大学 基礎工学研究科 システム創成専攻 について


職名： 教授
その他の所属（所属・部署名・職名） (1件)：
  • 大阪大学  数理・データ科学教育研究センター   教授
ホームページURL (1件)： http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~fukasawa/
研究分野 (2件)： 応用数学、統計数学 ,  数学基礎
研究キーワード (3件)： 数理統計学 ,  確率解析 ,  数理ファイナンス
競争的資金等の研究課題 (15件)：
  • 2021 - 2026 ジャンプを含む確率過程の複雑な観測データに対する統計解析と新しい学習理論への応用
  • 2021 - 2025 オプション市場高頻度データ解析理論
  • 2017 - 2021 後退確率微分方程式と非線形確率積分
  • 2017 - 2020 時系列モデリングにおける罰則付きM推定と動的疎性の統計理論
  • 2015 - 2019 動的ポートフォリオインシュランスの新展開
全件表示
論文 (46件)：
  • Masaaki Fukasawa, Teppei Ogihara. Malliavin calculus techniques for local asymptotic mixed normality and their application to hypoelliptic diffusions. Bernoulli. 2024. 30. 2. 983-1006
  • Masaaki Fukasawa, Ryoji Takano. A partial rough path space for rough volatility. Electronic Journal of Probability. 2024. 29. 1-28
  • Masaaki Fukasawa, Takuto Ugai. Limit distributions for the discretization error of stochastic Volterra equations with fractional kernel. The Annals of Applied Probability. 2023. 33. 6B. 5071-5110
  • Masaaki Fukasawa, Basile Maire, Marcus Wunsch. Weighted variance swaps hedge against impermanent loss. Quantitative Finance. 2023. 23. 6. 901-911
  • Masaaki Fukasawa. On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility. Frontiers of Mathematical Finance. 2022. 1. 4. 525-537
もっと見る
MISC (5件)：
  • Wiener Spiral for Volatility Modeling. Theory of Probability & Its Applications. 2023. 68. 3. 481-500
  • Masaaki FUKASAWA, Masamitsu OHNISHI, Makoto SHIMOSHIMIZU. Optimal execution under a generalized price impact model with Markovian exogenous orders in a continuous-time setting: ファイナンスの数理解析とその応用. 数理解析研究所講究録. 2021. 2207. 1-22
  • 深澤正彰. インプライド・ボラティリティの数理. 先物・オプションレポート. 2019
  • 深澤正彰. ボラティリティ指数の理論. 先物・オプションレポート. 2019
  • 深澤 正彰. 中心極限定理とファイナンス (特集 中心極限定理から広がる確率論). 数学セミナー. 2016. 55. 7. 22-27
書籍 (1件)：
  • Rough Volatility
    SIAM 2023 ISBN:9781611977776
講演・口頭発表等 (35件)：
  • Backward stochastic difference equations on lattices with application to market equilibrium analysis
    (Winter Workshop in Finance (Otaru) 2024)
  • ラフ・ボラティリティ研究の概要
    (東京ファイナンスフォーラム 2024)
  • Limit distributions for the discretization error of stochastic Volterra equations with fractional kernel
    (Workshop on Stochastics, Memory and Roughness 2024 (Oslo) 2024)
  • フィルター付き確率空間におけるキュムラント再帰公式とその応用
    (確率解析とその周辺 2023)
  • On the term structure of the leverage effect
    (Volatility conference 2023 (Singapore) 2023)
もっと見る
学歴 (2件)：
  • 2004 - 2007 東京大学 大学院数理科学研究科
  • 2002 - 2004 東京大学 理学部 数学科
学位 (1件)：
  • 博士(数理科学) (東京大学)
経歴 (5件)：
  • 2016/04 - 現在 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授
  • 2016/04 - 2018/03 首都大学東京 大学院社会科学研究科 特任教授(非常勤)
  • 2011/06 - 2016/03 大阪大学 大学院理学研究科 数学専攻 准教授
  • 2010/12 - 2011/05 スイス連邦工科大学チューリッヒ校 高等研究員
  • 2007/12 - 2010/12 大阪大学 金融・保険教育研究センター 特任助教(常勤)
委員歴 (8件)：
  • 2018/07 - 現在 Finance and Stochastics Co-Editor
  • 2017/10 - 現在 Osaka Journal of Mathematics Associate Editor
  • 2016/12 - 現在 Asymptotic Analysis Editorial Board
  • 2013/01 - 現在 Quantitative Finance Managing Editor
  • 2020/01 - 2023/12 Bachelier Finance Society Council
全件表示
受賞 (1件)：
  • 2010/09 - 日本数学会賞建部賢弘賞奨励賞
※　J-GLOBALの研究者情報は、researchmapの登録情報に基づき表示しています。 登録・更新については、こちらをご覧ください。

前のページに戻る

TOP

BOTTOM