研究者
J-GLOBAL ID:200901094144535904   更新日: 2024年03月12日

生方 雅人

ウブカタ マサト | UBUKATA Masato
所属機関・部署:
職名: 教授
研究分野 (1件): 金融、ファイナンス
研究キーワード (1件): ファイナンス・時系列分析・実証分析
競争的資金等の研究課題 (14件):
  • 2020 - 2023 大規模・高頻度データを用いた資産価格変動のリスクと景気循環の計量分析
  • 2018 - 2021 金融市場におけるジャンプリスクと資産価格形成に関する応用研究
  • 2018 - 2018 日本の株式市場におけるジャンプリスクの測定と応用研究
  • 2017 - 2018 資産価格の高頻度データを用いたボラティリティ変動モデルの開発とリスク管理への応用
  • 2015 - 2018 高頻度データを用いた下方リスクの測定とリスクマネジメントへの応用研究
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論文 (67件):
  • Variance risk premium components in Japan for predictability: Evidence from the COVID-19 pandemic. International Journal of Economics and Finance. 2023. 15. 8. 27-42
  • Variance risk premium components in Japan for predictability: Evidence from the COVID-19 pandemic. International Journal of Economics and Finance. 2023. 15. 8. 27-42
  • Variance risk premium components in Japan for predictability: Evidence from the COVID-19 pandemic. International Journal of Economics and Finance. 2023. 15. 8. 27-42
  • Variance risk premium components in Japan for predictability: Evidence from the COVID-19 pandemic. International Journal of Economics and Finance. 2023. 15. 8. 27-42
  • Variance risk premium components in Japan for predictability: Evidence from the COVID-19 pandemic. International Journal of Economics and Finance. 2023. 15. 8. 27-42
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MISC (12件):
  • Realized jump beta: Evidence from high-frequency data on Tokyo Stock Exchange. 経済研究. 2021
  • Realized jump beta: Evidence from high-frequency data on Tokyo Stock Exchange. 経済研究. 2021
  • Realized jump beta: Evidence from high-frequency data on Tokyo Stock Exchange. 経済研究. 2021
  • Realized jump beta: Evidence from high-frequency data on Tokyo Stock Exchange. 経済研究. 2021
  • Realized jump beta: Evidence from high-frequency data on Tokyo Stock Exchange. 経済研究. 2021
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講演・口頭発表等 (51件):
  • Variance risk premium components in Japan for predictability: Evidence from the COVID-19 pandemic
    (統計学・計量経済学の理論とマクロ経済・ファイナンスへの応用 2023)
  • A time-varying jump tail risk measure using high-frequency options data
    (応用計量経済学の展開 2022)
  • A Time-Varying Jump Tail Risk Measure Using High-Frequency Options Data
    (応用計量経済学の展開 2022)
  • オプション情報を用いた下方ジャンプリスクと応用研究
    (計量経済学ワークショップ 2021)
  • A time-varying jump tail risk measure using high-frequency options data
    (The 4th International Conference on Econometrics and Statistics 2021)
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学歴 (4件):
  • 2005 - 2007 大阪大学 経済学研究科 経済学専攻
  • 2003 - 2005 東京都立大学 経済学研究科 経済政策専攻
  • 1999 - 2003 東京都立大学 経済学部
  • 1996 - 1999 埼玉県立浦和高等学校
学位 (3件):
  • 学士(経済学) (東京都立大学)
  • 修士(経済学) (東京都立大学)
  • 博士(経済学) (大阪大学)
経歴 (8件):
  • 2019/04 - 現在 明治学院大学 経済学部 国際経営学科 教授
  • 2018/04 - 2019/03 明治学院大学 経済学部 国際経営学科 准教授
  • 2012/04 - 2018/03 釧路公立大学経済学部 准教授
  • 2012/04 - 2018/03 釧路公立大学経済学部 助教授・准教授
  • 2015/09 - 2016/08 ノースウェスタン大学 ケロッグ経営大学院 研究員・ポスドク
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所属学会 (5件):
日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本統計学会 ,  日本経済学会 ,  日本応用経済学会 ,  日本ファイナンス学会
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