文献

J-GLOBAL ID：200902284401983112   整理番号：08A0299674

レビー過程に関連した確率変数の連続性と絶対連続性

著者 (2件)： SIMON Thomas (Univ. Evry) ,  石川保志 (愛媛大 理)
資料名： 統計数理研究所共同研究リポート  (Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report)
号： 213  ページ： 104-132  発行年： 2008年02月 
JST資料番号： J0370A  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 確率変分解析は無限次元確率空間で定義された確率変数の滑らかさを調べるツールである。これはレビー過程まで拡張されている。部分積分公式を用いないで密度関数の存在と滑らかさを証明できる。そこで実数値レビー過程のモデルについて,最新の成果を提示する。まず,無限分解可能法則についての古典的結果を集め,そこで使われたレビー過程に基づくOrnstein-Uhlenbeck型過程を考察し,弱い仮定の下でドリフト係数条件だけで絶対連続性が得られる方法を示した。

シソーラス用語： *確率過程 ,  変数 ,  *連続性 ,  関数
準シソーラス用語： *レビー過程 ,  確率変数 ,  密度関数

分類 (1件)： システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (3件)： 過程 ,  確率変数 ,  連続性