関根順

セキネジュン | Sekine Jun

所属機関・部署：
職名：教授
ホームページURL (1件)： https://sites.google.com/site/junsekine/home

研究分野 (2件)：応用数学、統計数学 , 数学基礎

研究キーワード (1件)：数理ファイナンス

競争的資金等の研究課題 (21件)：

2021 - 2022 Stochastic Measure-Distortion Processes for Risk Analysis with Heavy Tails and Power Laws - Applications to Climate Change Risk and the Emergence of Pandemics
2019 - 2022 後退確率微分方程式の応用に関する研究
2015 - 2019 動的ポートフォリオインシュランスの新展開
2017 - 2017 Study on stochastic interpolation
2013 - 2016 時間大域的確率制御とその応用

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論文 (36件)：

Jun Sekine, Akihiro Tanaka. Notes on backward stochastic differential equations for computing XVA. Mathematics for Industry (Proceedings of the Forum "Math-for-Industry" 2018 Big Data Analysis, AI, Fintech, Math in Finances and Economics, Springer). 2021. 15-50
Masaaki Fukasawa, Hitomi Maeda, Jun Sekine. On optimal thresholds for pairs trading in a one-dimensional diffusion model. The ANZIAM Journal. 2021. 63. 2. 104-122
Andrea Macrina, Jun Sekine. Stochastic modelling with randomised Markov bridges. Stochastics. 2021. 93. 1. 29-55
Hiroaki Hata, Jun Sekine. Risk-sensitive asset management in a Wishart-autoregressive factor model with Jumps. Asia-Pacific Financial Markets. 2017. 24. 3. 221-252
Takashi Kato, Jun Sekine, Kenichi Yoshikawa. Order estimates for the exact Lugannani-Rice expansion. Japan Journal on Industrial and Applied Mathematics. 2016. 33. 1. 25-62

MISC (14件)：

書籍 (3件)：

講演・口頭発表等 (45件)：

Many-player Stochasic Games under Epstein-Zin Prefernces and Relative Performance Criteria
(JAFEE-ISM International Symposium on Quantitative Finance 2023)
Many-player Stochasic Games under Epstein-Zin Prefernces and Relative Performance Criteria
(Osaka-UCL Mini-workshop on Stochastics, Numerics and Risk 2023)
Epstein-Zin型再帰効用と相対パフォーマンス指標を用いたマルチプレイヤー確率微分ゲームの明示的均衡表現
(日本応用数理学会2022年度年会 2022)
Backward stochastic difference equation driven by multidimensional random walk on a lattice: convergence analysis via Wasserstein central limit theorem
(Centre for Financial Mathematics Seminar, University of Wollongong, Australia 2021)
Remarks on Arbitrages in Bilateral Derivative Trading with Repo Markets
(The Second International Symposium on Partial Differential Equations & Stochastic Analysis in Mathematical Finance, Tsinghua International Mathematics Conference Center, Sanya, China 2020)

学歴 (3件)：

学位 (2件)：

経歴 (10件)：

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所属学会 (2件)：

日本応用数理学会 , 日本数学会

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関根 順