文献

J-GLOBAL ID：201602264247163961   整理番号：16A1120011

二重含むオプション価格決定モデルの新しいADI並列差分方法【JST・京大機械翻訳】

A New ADI Parallel Difference Method for Quanto Options Pricing Model

著者 (3件)： Yang Xiaozhong (School of Mathematics and Physics, North China Electric Power University (Beijing)) ,  Zhang Fan (School of Mathematics and Physics, North China Electric Power University (Beijing)) ,  Wu Lifei (School of Mathematics and Physics, North China Electric Power University (Beijing))
資料名： Yingyong Shuxue Xuebao  (Yingyong Shuxue Xuebao)
巻： 39  号： 3  ページ： 403-418  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2475A  ISSN： 0254-3079  CODEN： YYSPDS  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 二重含むオプションは重要な金融派生物であり、その価格決定モデルは混合関数を含む二次元BLACK-SCHOLES方程式であり、その数値解法の研究は非常に重要な理論的意義と実際価値がある。本論文では,二重-SNEYD分割法に基づく二重-SNEYD分割法を提案し,二次元BLACK-SCHOLES方程式を2つの一次元方程式と2つの混合導関数を含む二次元方程式に分割した。次に,一次元方程式の暗黙形式を構築し,二次元方程式の明示形式を計算し,C-S ADI差分法には以下の利点がある。並列性、無条件安定性、収束性及び空間二次、時間一次の計算精度である。理論解析と数値実験は,古典的の-NICOLSON方式と既存のDOUGLAS-RACHFORD方式と比較して,提案した方式がより高い計算精度を有することを示した。また、それは天然のパラレル特性を持っているため、本文のフォーマットはシリアルのCRANK-NICOLSONフォーマットより1/5の計算時間を節約し、この方法はダブル含むオプション価格決定モデルを解くのに有効であることを証明した。Data from the ScienceChina, LCAS.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 数値解法 ,  差分法 ,  金融 ,  分割法 ,  *価格決定 ,  CPU時間 ,  一次元 ,  二次元 ,  導関数
準シソーラス用語： 数値実験 ,  理論解析 ,  計算精度 ,  無条件安定性 ,  *差分 ,  *オプション価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： quanto options pricing model ,  C-S ADI difference method ,  Craig-Sneyd splitting method ,  parallel computing ,  numerical experiments

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： オプション価格 ,  モデル ,  ADI ,  差分