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J-GLOBAL ID：201702219391595985   整理番号：17A0393488

レジーム推移と状態依存効用関数を用いた保険会社のための最適再保険と投資戦略【Powered by NICT】

Optimal Reinsurance and Investment Strategies for Insurers with Regime-Switching and State-Dependent Utility Function

著者 (2件)： Gu Ailing (School of Applied Mathematics, Guangdong University of Technology) ,  Li Zhongfei (Sun Yat-Sen Business School, Sun Yat-Sen University)
資料名： Xitong Kexue Yu Fuza Xing Xuebao  (Xitong Kexue Yu Fuza Xing Xuebao)
巻： 29  号： 6  ページ： 1658-1682  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2850A  ISSN： 1009-6124  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 比例再保険投資問題と保険,危険資産の価格プロセスと保険業者の豊富な過程は両Markovレジーム推移によって記述したが過剰-損失再保険投資問題を考察した。保険業者の目標は,状態依存効用関数で末端富から予想される指数関数的効用を最大化すると仮定した。動的計画法アプローチを用いて,最適値関数と最適再保険投資戦略を導出した。さらに,最適戦略と最適値関数に対するいくつかのパラメータの影響を解析し,多くの興味深い結果が発見され,過剰-損失再保険が比例再保険はレジームスイッチングジャンプ・ジャンプディフュージョンモデルで開催されないよりも優れていることを結論として。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 動的計画法 ,  *効用関数 ,  投資 ,  *保険 ,  指数関数
準シソーラス用語： 最適戦略 ,  最適値 ,  *投資戦略 ,  *再保険 ,  保険会社 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 過剰の損失再保険 ,  最適投資戦略 ,  比例再保険 ,  レジームスイッチング ,  状態依存効用関数

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 推移 ,  効用関数 ,  保険会社 ,  再保険 ,  投資戦略