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J-GLOBAL ID：201702229942393273   整理番号：17A0123909

帰還分解に基づく新しい投資家の感情指標【Powered by NICT】

A New Investor Sentiment Indicator Based on Return Decomposition

著者 (4件)： Liu Yuan (Institute of Systems Science, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences) ,  Shang Yan (School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences) ,  Shi Jianming (Graduate School of Management,Tokyo University of Science) ,  Wang Shouyang (Institute of Systems Science, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences)
資料名： Xitong Kexue Yu Xinxi Xuebao  (Xitong Kexue Yu Xinxi Xuebao)
巻： 4  号： 2  ページ： 121-130  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2851A  ISSN： 1478-9906  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,合理的な裁定取引者,楽観的投資家と悲観的投資家を収容する_DSSWモデルを拡張した。日常データを用いて価格影響をモデル化し,楽観的および悲観的を計算するための新しい方法論を作成した。新しい感情指標は他の従来法と高い相関を持ち,個々のシェアまたは金融市場日常の代理変数として,楽観的および悲観的を区別することができた。経験的研究では,特異的な揮発性と資本資産誤り価格決定に非常に頻繁な投資家感情の説明能力を調査するためにそれぞれ時系列モデルと断面モデルを開発した。結果は,新しい感情指標は平均して個々のシェアに特異的な揮発性の21.31%を説明できることを示し,36%資本資産誤り価格決定への大きな説明を有していた。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 揮発性 ,  *価格決定 ,  モデリング ,  フィードバック
準シソーラス用語： 時系列モデル ,  金融市場 ,  *投資家 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： DSSWモデル ,  投資家感情 ,  特異的揮発性 ,  資産誤り価格決定

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 帰還 ,  分解 ,  投資家 ,  感情 ,  指標