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J-GLOBAL ID：201702264828792475   整理番号：17A0734834

遺伝的アルゴリズムに基づく多項式モデル条函数金利構造モデル【JST・京大機械翻訳】

The Interest Rate Term Structure Model of Polynomial Spline Function Based on Genetic Algorithms

著者 (3件)： BAI Xiao-ying (College of Science, Beijing University of Chemical Technology) ,  ZHOU Rong-xi (School of Economics and Management,Beijing University of Chemical Technology) ,  YANG Feng-mei (College of Science, Beijing University of Chemical Technology)
資料名： Xitong Gongcheng  (Xitong Gongcheng)
巻： 27  号： 7  ページ： 22-27  発行年： 2009年 
JST資料番号： C2066A  ISSN： 1001-4098  CODEN： XTGCAG  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 本論文では,スプライン関数の金利期間構造モデルにおける経験的選択限界の欠点を考慮して,遺伝的アルゴリズムを用いて,多項式モデルの最適境界点を探索し,遺伝的アルゴリズムに基づく多項式モデルを提案した。また、固定境界点の多項式の条函数モデルとの比較を行った。価格決定誤差から見ると、前者はサンプル内のデータとサンプル以外のデータに対して、後者より優れている。最後に,モデルとアルゴリズムのパラメータを系統的に解析した。また,多項式の次数,境界の数,染色体の数,および遺伝的代数が価格決定誤差に及ぼす影響を研究した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 染色体 ,  価格決定 ,  *遺伝的アルゴリズム ,  *遺伝 ,  スプライン関数 ,  *アルゴリズム ,  *利子 ,  代数学 ,  *多項式
準シソーラス用語： 次数 ,  *構造モデル ,  *多項式モデル , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： Term Structure of Interest Rate ,  Genetic Algorithms ,  Polynomial Spline Function ,  Parameter Analysis

分類 (2件)： システム設計・解析  (IA02030D) ,  人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (5件)： 遺伝的アルゴリズム ,  多項式モデル ,  函数 ,  金利 ,  構造モデル