今井悠人

イマイユウト | Imai Yuto

所属機関・部署：
職名：准教授
その他の所属（所属・部署名・職名） (1件)：

研究分野 (4件)：計算科学 , 計算科学 , 応用数学、統計数学 , 数学基礎

研究キーワード (4件)： Numerical Methods for Finance , High Performance Computing , Econometrics , Mathematical Finance

競争的資金等の研究課題 (1件)：

論文 (9件)：

Advances in Mathematical Economics. Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models. 2018. 22. 1-24
A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus. Applied Mathematical Finance. 2018. 25. 3. 247-267
On the difference between locally risk-minimizing and delta hedging strategies for exponential Le’vy model. Japan J. Indust. Appl. Math. 2017. 34. 3. 845-858
Takuji Arai, Yuto Imai, Ryoichi Suzuki. Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models. FINANCE AND STOCHASTICS. 2017. 21. 2. 551-592
今井悠人. Numerical approaches to local risk-minimization for exponential Lévy models. Waseda University. 2016. 19. 2

学位 (4件)：

経歴 (7件)：

2024/04 - 現在二松学舎大学国際政治経済学部国際経営学科准教授
2019/04 - 現在 Tokyo Metropolitan University 金融工学研究センター研究員
2019/04 - 2023/03 二松學舍大学国際政治経済学部国際経営学科専任講師
2017/03 - 2023/03 Waseda University Research Institute for Science and Engineering Adjunct Researcher
2018/04 - 2019/03 Tokyo Metropolitan University Graduate School of Management Department of Management Master of Finance Program Assistant Professor

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