研究者
J-GLOBAL ID:201401092383219060   更新日: 2024年02月15日

茂木 快治

モテギ カイジ | Motegi Kaiji
所属機関・部署:
職名: 准教授
ホームページURL (1件): http://www2.kobe-u.ac.jp/~motegi/
研究分野 (1件): 経済統計
研究キーワード (8件): Granger Causality ,  Mixed Frequency Data ,  Multivariate Analysis ,  Time Series Analysis ,  グランジャーの因果性 ,  混合頻度データ ,  多変量解析 ,  時系列分析
競争的資金等の研究課題 (14件):
  • 2023 - 2026 複数の観測頻度が混在する下での閾値効果のモデル化と検定
  • 2022 - 2024 経済指標と新型コロナウイルス関連統計の時系列的予測
  • 2023 - 2024 エネルギー資源価格の変動幅のモデリングと予測
  • 2022 - 2023 異なる観測頻度を有する時系列間の閾値効果のモデル化と検定
  • 2020 - 2022 金融時系列に潜む閾値効果のモデル化
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論文 (11件):
  • Kaiji Motegi, Sejun Woo. A note on the exponentiation approximation of the birthday paradox. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2023. 1-10
  • Kaiji Motegi, Yoshitaka Iitsuka. Inter-regional dependence of J-REIT stock prices: A heteroscedasticity-robust time series approach. North American Journal of Economics and Finance. 2023. 64. #101840
  • Chunrong Ai, Oliver Linton, Kaiji Motegi, Zheng Zhang. A unified framework for efficient estimation of general treatment models. Quantitative Economics. 2021. 12. 3. 779-816
  • Shigeyuki Hamori, Kaiji Motegi, Zheng Zhang. Copula-based regression models with data missing at random. Journal of Multivariate Analysis. 2020. 180. #104654
  • Kaiji Motegi, Xiaojing Cai, Shigeyuki Hamori, Haifeng Xu. Moving average threshold heterogeneous autoregressive (MAT-HAR) models. Journal of Forecasting. 2020. 39. 7. 1035-1042
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MISC (2件):
書籍 (1件):
  • ファジィ理論 -基礎と応用-
    共立出版 2010
講演・口頭発表等 (50件):
  • Conditional threshold effects of stock market volatility on crude oil market volatility
    (99th Annual Conference, Western Economic Association International (WEAI) 2024)
  • Conditional threshold effects of stock market volatility on crude oil market volatility
    (International Conference on Time Series Econometrics (ICTSE) 2024)
  • Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies
    (6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023) 2023)
  • Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies
    (98th Annual Conference, Western Economic Association International (WEAI) 2023)
  • Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies
    (17th International Conference 2023)
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学歴 (3件):
  • 2009 - 2014 ノースカロライナ大学チャペルヒル校 経済学部 Doctor of Philosophy in Economics
  • 2008 - 2009 早稲田大学 大学院経済学研究科 修士1年コース
  • 2004 - 2008 早稲田大学 政治経済学部 経済学科
学位 (2件):
  • 修士(経済学) (早稲田大学)
  • Doctor of Philosophy in Economics (ノースカロライナ大学チャペルヒル校)
経歴 (4件):
  • 2020/04 - 現在 神戸大学 大学院経済学研究科 准教授
  • 2016/10 - 2020/03 神戸大学 大学院経済学研究科 講師
  • 2015/04 - 2016/09 早稲田大学 政治経済学術院 助教
  • 2014/06 - 2015/03 早稲田大学 政治経済学術院 助手
委員歴 (4件):
  • 2021/01 - 現在 Journal of Risk and Financial Management, Reviewer Board Member
  • 2018/01 - 現在 Singapore Economic Review, Associate Editor
  • 2023/08 - 2023/08 EcoSta 2023 Conference, Scientific Program Committee Member
  • 2021/09 - 2022/09 2021年度~2022年度統計関連学会連合大会 プログラム委員
受賞 (10件):
  • 2021/11 - 東北大学大学院経済学研究科 第三回細谷賞
  • 2020/01 - 神戸大学 令和元年度優秀若手研究者賞
  • 2019/09 - 日本統計学会 第33回日本統計学会小川研究奨励賞
  • 2017/03 - 日本統計学会 第11回日本統計学会春季集会「優秀発表賞」
  • 2016/03 - 日本統計学会 第10回日本統計学会春季集会「優秀発表賞」
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所属学会 (5件):
Japan Economic Association ,  Japan Statistical Society ,  日本経済学会 ,  日本統計学会 ,  Econometric Society
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