石谷謙介

イシタニケンスケ | ISHITANI KENSUKE

所属機関・部署：
職名：准教授
ホームページURL (1件)： https://yumenavi.info/portal.aspx?CLGAKOCD=033870&p=s033870198

研究分野 (4件)：数理情報学 , 応用数学、統計数学 , 数学基礎 , 基礎解析学

研究キーワード (6件)：数理ファイナンス , 確率解析 , 数値計算 , 金融リスク管理 , 確率制御理論 , 乱数生成

競争的資金等の研究課題 (6件)：

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論文 (24件)：

Kensuke Ishitani, Tokufuku Rin, Shun Yanashima. On the Weak Convergence of Conditioned Bessel Bridges. Journal of Mathematical Sciences The University of Tokyo. 2023. 30. 3. 287-339
Kensuke Ishitani. Sampling Brownian house-moving. JSIAM Letters. 2022. 14. 131-134
Kensuke Ishitani, Daisuke Hatakenaka, Keisuke Suzuki. Construction and sample path properties of Brownian house-moving between two curves. arXiv:2006.02726 [math.PR]. 2020
石谷謙介. Wiener汎関数積分に対する微分連鎖律を用いたバリア・オプションのGreeks計算方法. 学会誌「応用数理」. 2017. 27. 2. 10-17
石谷謙介. Computation of first-order Greeks for barrier options using chain rules for Wiener path integrals. JSIAM Letters. 2017. 9. 13-16

MISC (13件)：

簗島瞬, 石谷謙介. Bessel引越過程の構成と諸性質. 日本数学会 2022年度年会講演アブストラクト. 2022
石谷謙介. Brown引越過程の構成と諸性質. 日本数学会 2022年度年会講演アブストラクト. 2022
石谷謙介. Brown引越過程の構成と諸性質. 2021年度確率論シンポジウムアブストラクト. 2021
石谷謙介. バリア・オプションのGreeks計算と時間非一様なMarkov過程の効率的サンプルパス生成方法. 日本応用数理学会 2021年度年会講演予稿集. 2021
石谷謙介. 時間非一様なMarkov過程の効率的サンプルパス生成とバリア・オプションのGreeks計算. 日本応用数理学会 2020年年会講演予稿集. 2020

書籍 (3件)：

Recent advances in financial engineering 2012
World Scientific 2014 ISBN:9789814571630
数理ファイナンスにおける最適制御問題およびパス空間上の発散定理について
東京大学大学院数理科学研究科 2007 ISBN:2002433216
ガイダンス確率統計:基礎から学び本質の理解へ
サイエンス社 ISBN:9784781915265

講演・口頭発表等 (25件)：

Higher order integration by parts formulae for Wiener measures on a path space between two curves
(日本数学会 2024年度年会 2024)
2曲線間に留まるよう条件付けられたランダムウォーク橋に対する不変原理
(日本数学会 2024年度年会 2024)
Wiener汎関数積分に対する微分連鎖律を用いたダブルバリア・オプションの1次Greeks計算法
(第20回日本応用数理学会研究部会連合発表会 2024)
Construction and sample path properties of Brownian house-moving
(ICIAM 2023 TOKYO 2023)
On the weak convergence of conditioned Bessel bridges
(日本数学会 2022年度秋季総合分科会 (統計数学) 2022)

学歴 (5件)：

学位 (2件)：

経歴 (8件)：

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委員歴 (19件)：

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受賞 (1件)：

2015/09 - 一般財団法人日本応用数理学会 2015年度日本応用数理学会論文賞マーケットインパクトの非線形性,弾力性,不確実性及びそれらの執行戦略への影響について

所属学会 (4件)：

日本金融・証券計量・工学学会 , 日本応用数理学会 , 日本数学会 , 数理ファイナンス研究所 (AMFiL)

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