研究者

J-GLOBAL ID：201601019184339680 更新日: 2024年01月30日

竹原浩太

タケハラコウタ | Takehara Kohta

所属機関・部署：
職名：准教授
ホームページURL (1件)： https://kaken.nii.ac.jp/d/r/70611747.ja.html

研究分野 (5件)：応用数学、統計数学 , 数学基礎 , 金融、ファイナンス , 金融、ファイナンス , 金融、ファイナンス

研究キーワード (11件)： Backward SDE , 時間遅れ確率微分方程式 , Option Pricing , 数理ファイナンス , 金融工学 , アメリカン型オプション , 数値解法の高速化 , 漸近展開法 , 解析近似解 , マルコフ解析 , 最適化アルゴリズム

競争的資金等の研究課題 (7件)：

2020 - 2023 SABR-typeモデルの関連性に対する漸近展開法の応用
2018 - 2023 時間遅れフィーバック法を用いた確率システムにおける拡散現象の制御
2015 - 2018 非正規分布を中心とする漸近展開法による近似に関する研究
2013 - 2017 老朽化する都市インフラの選択集中整備に関する理論・実証研究
2013 - 2016 インターネットにおける口コミ効果の国際比較

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論文 (6件)：

Hiroyasu Ando, Kohta Takehara, Miki U. Kobayashi. Time-delayed feedback control of diffusion in random walkers. PHYSICAL REVIEW E. 2017. 96. 1. 012148-012153
Akihiko Takahashi, Kohta Takehara, Masashi Toda. A general computation scheme for a high-order asymptotic expansion method. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2012. 15. 6. 903-927
Akihiko Takahashi, Kohta Takehara. A hybrid asymptotic expansion scheme: An application to long-term currency options. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2010. 13. 8. 1179-1221
Kohta Takehara, Akihiko Takahashi, Masashi Toda. New Unified Computation Algorithm in a High-Order Asymptotic Expansion Scheme. Recent Advances in Financial Engineering(the Proceedings of KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009). 2010. 231-251
Akihiko Takahashi, Kohta Takehara. Fourier transform method with an asymptotic expansion approach: An application to currency options. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2008. 11. 4. 381-401

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学歴 (3件)：

2008 - 2011 東京大学大学院経済学研究科博士課程金融システム専攻
2006 - 2008 東京大学大学院経済学研究科修士課程金融システム専攻
2004 - 2006 東京大学経済学部経営学科

学位 (1件)：

Ph.D. in Economics (The University of Tokyo)

経歴 (2件)：

2016/04 - 現在首都大学東京経営学研究科准教授
2011/04 - 2016/03 筑波大学システム情報工学研究科助教

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