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J-GLOBAL ID：201602214663215075   整理番号：16A0204688

人工市場を用いたレバレッジドETFが原資産価格変動に与える影響の分析

著者 (4件)： 内藤大輔 (神奈川工科大 大学院工学研究科) ,  早川鈴音 (神奈川工科大 情報) ,  水田孝信 (スパークス・アセット・マネジメント) ,  八木勲 (神奈川工科大 情報)
資料名： 経営情報学会全国研究発表大会要旨集(Web)
巻： 2015  号： 秋季  ページ： J1-7(J-STAGE)  発行年： 2015年 
JST資料番号： U0249A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 近年投資家の間でレバレッジドETFとインバースETFが注目されている。これらは,日経平均価格や東証価格指数(TOPIX)のような連動元の価格指標(原資産)の数倍の値動きをすることを目指したファンドである。これらの金融商品の運用残高が増加すると,これらがレバレッジを維持するために行う原資産の売買が多くなり,市場を不安定にするのではないかという指摘が出始めた。本研究では人工市場を用いて,レバレッジドETFやインバースETFが行う原資産の売買量が変化したときに,原資産に対してどのような影響を与えるか分析を行った。(著者抄録)

シソーラス用語： *株式投資 ,  *株式市場 ,  市場 ,  投資 ,  変動 ,  商品 ,  *エージェントモデル ,  価格決定 ,  分析
準シソーラス用語： *人工市場 ,  *投資信託 ,  *価格変動 ,  金融商品 ,  市場モデル ,  *金融市場 ,  影響分析

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (3件)： 人工市場 ,  資産価格 ,  分析