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J-GLOBAL ID：201602241304025758   整理番号：16A1160296

株式収益の反転効果と買手との関係に関する研究【JST・京大機械翻訳】

Research on reversal effect and the relationship between reversal effect and bid-ask spread

著者 (4件)： Dong Chenyu (School of Mathematical Sciences,Shanxi University) ,  Liu Weiqi (Research Center for Management and Decision Making, Shanxi University) ,  Liu Weimin (Research Center for Management and Decision Making, Shanxi University) ,  Wang Yu (School of Software Engineering, Shanxi University)
資料名： Guanli Kexue Xuebao  (Guanli Kexue Xuebao)
巻： 19  号： 6  ページ： 171-182  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2042A  ISSN： 1007-9807  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 本論文では,買手の差と株価の短期的収益の間の関係を研究した。「真」価格が不変のままであるかどうかをランダムに仮定する仮説を拡張し、三つの情況の下で、連続時間の観測価格と「真実」価格の路とその価格変化の共同分布を比較し、買手の差が株式の短期収益の反転に与える影響を分析した。「真の」収益の相関係数が0に近い場合、買手の差は観測収益の反転をもたらす唯一の原因である。「真」の収益が強い相関性がある場合、買手の差は観測収益の反転に対する作用が明らかでなく、さらにこの効果を弱める可能性がある。買手の差は観測収益の変動を悪化させた。売買と株式観測収益間の恒等関係を通じて、収益分解モデルを構築し、「真」収益を観測収益から分離し、その後、NASDAQ市場の个股日、,データを用いて断面回帰と分散比検定を行い、実証結果も上述の結論を支持した。Data from the ScienceChina, LCAS.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *連続時間系 ,  相関係数 ,  不変性
準シソーラス用語： 株価 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： return reverse ,  bid-ask spread ,  variance-ratio test

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： 株式 ,  収益 ,  反転 ,  研究