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J-GLOBAL ID：201702214743423275   整理番号：17A0067969

分散分の原理の下では,依存モデルの最適再構成を達成することができた。【JST・京大機械翻訳】

Optimal reinsurance of a dependent mulit-type risk model under variance reinsurance premium principle

著者 (2件)： Zhang Jiesong (Business School, University of Shanghai for Science and Technology) ,  Xiao Qingxian (Business School, University of Shanghai for Science and Technology)
資料名： Gaoxiao Yingyong Shuxue Xuebao. A Ji  (Gaoxiao Yingyong Shuxue Xuebao. A Ji)
巻： 31  号： 3  ページ： 253-261  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2903A  ISSN： 1000-4424  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 本論文では,保険会社のクレームリスクプロセスを記述するために共分散型依存モデルを採用し,分散保険料の原理に従って再保険を計算し,破産確率を最小化するための再保険問題を研究した。拡散近似法と動的計画法を用いて,明示的最適戦略と値関数を得た。期待値との比較により,最適保形式と自留リスクレベルは異なることを示した。期待効用指数を最大化する結果と比較して,最適負荷比率は安全負荷に関連するだけでなく,クレーム分布,計数プロセス,および直接保険所得率Cにも関係することがわかった。最後に,数値例を用いて,パラメータの動的影響と最適戦略とCとの間の敏感な相関を示した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 倒産 ,  期待値 ,  共分散 ,  保険 ,  拡散近似 ,  動的計画法 ,  *再構成 ,  安全性
準シソーラス用語： 期待効用 ,  最適戦略 ,  保険料 ,  保険会社 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： variance reinsurance premium ,  dependent multi-type risk model ,  optimal reinsurance ,  ruin probability

分類 (1件)： 数理計画法  (KA03030M)

タイトルに関連する用語 (3件)： 原理 ,  モデル ,  再構成