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J-GLOBAL ID：201702222020534442   整理番号：17A0101705

二分VASICEK金利環境下での后定オプション価格決定【JST・京大機械翻訳】

Chooser Option Pricing in Bi-fractional Vasicek Rate Environment

著者 (2件)： Wang Yinli (School of Science,Xi’an Polytechnic University) ,  Xue Hong (School of Science,Xi’an Polytechnic University)
資料名： Shijie Keji Yanjiu Yufazhan  (Shijie Keji Yanjiu Yufazhan)
巻： 38  号： 4  ページ： 840-844  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2994A  ISSN： 1006-6055  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 株式価格が二分BROWN運動によって駆動される確率微分方程式に従うと仮定し、金利はVASICEKモデルを満たし、双分数BROWN運動環境下の金融市場モデルを構築し、双分数BROWN運動の確率分析理論と保険精算方法を用いて、后定のオプション価格決定問題を討論した。后定オプションの価格決定を実際の確率金利モデルに拡張することによって,著者らは,2つの分数VASICEK金利環境における后定オプション価格決定式を得て,それによって,実際の金利における后定オプションの価格決定式を実用化することができた。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 保険 ,  確率微分方程式 ,  決定問題 ,  *価格決定 ,  *利子
準シソーラス用語： 金融市場 ,  *オプション価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： bi-fraction Brownian motion ,  Vasicek rate ,  chooser option ,  actuarial approach

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (3件)： 金利 ,  環境 ,  オプション価格