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J-GLOBAL ID：201702223054761105   整理番号：17A0059111

隠れ領域スイッチングを用いた保険会社のリスクベース最適投資と比例再保険【Powered by NICT】

Risk-based Optimal Investment and Proportional Reinsurance of an Insurer with Hidden Regime Switching

著者 (2件)： Peng Xingchun (School of Science, Wuhan University of Technology) ,  Hu Yijun (School of Mathematics and Statistics, Wuhan University)
資料名： Yingyong Shuxue Xuebao  (Yingyong Shuxue Xuebao)
巻： 32  号： 3  ページ： 755-770  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2801A  ISSN： 0168-9673  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,隠れMarkovレジームの切り換わる環境における保険業者の最適投資と比例再保険戦略を研究した。リスクベースアプローチを考慮した,保険業者はその末端富の凸リスク尺度によって記述されたリスクを最小化することを目的とした最適戦略を選択することを目的としている。は二段階で問題を解いた。フィルタリング理論は部分的観測を持つ最適化問題を完全な観測とに採用した。第二に,ジャンプを伴うBSDE(後進確率微分方程式)を用いて,完全な観測の問題を解いた。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 凸形 ,  確率微分方程式 ,  *投資 ,  最適化問題 ,  スイッチング
準シソーラス用語： 最適戦略 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 投資 ,  再保険 ,  隠れMarkov連鎖 ,  凸リスク測度 ,  後方確率微分方程式

分類 (1件)： 計測機器一般  (AD02000X)

タイトルに関連する用語 (6件)： スイッチング ,  保険会社 ,  リスク ,  投資 ,  比例 ,  再保険