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J-GLOBAL ID：201702252632077452   整理番号：17A0064052

投資ポートフォリオに基づく金融システムのリスク影響要因に関する研究【JST・京大機械翻訳】

Analysis of financial contagion based on overlapping portfolios

著者 (4件)： Zhang Yin (School of Government, Beijing Normal University) ,  Zhu Shuyuan (School of Government, Beijing Normal University) ,  Zhang Rui (School of Government, Beijing Normal University) ,  Li Honggang (School of Systems Science, Beijing Normal University)
資料名： Beijing Shifan Daxue Xuebao. Zirankexueban  (Beijing Shifan Daxue Xuebao. Zirankexueban)
巻： 52  号： 4  ページ： 425-429  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2594A  ISSN： 0476-0301  CODEN： BSDKDH  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： CACCIOLI等の金融ネットワークモデルに基づき、銀行-資産ネットワークモデルを構築し、資産重複を有する金融システムのリスク感染メカニズムを研究した。金融システムの危機(大規模破産)の確率を用いて金融リスクの頻度を表し、危機の発生時の機構の実際の破産比率を用いて金融リスクの強度を表し、リスクの頻度と強度は金融システムの安定性の基本的な特徴である。モデルのシミュレーションにより、金融システムの安定性は投資ポートフォリオの分散化程度、市場の混雑度、機関の財務投資額、機関投資ポートフォリオの類似度、初期市場の衝撃などの要素の影響を受けることが分かった。特に、資産種類の多様化は独立金融機関の運営に有利であるが、過度の多様性は金融システム全体の安定を脅かす。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 分散化 ,  衝撃 ,  感染 ,  *投資 ,  *金融 ,  多様化 ,  倒産 ,  *ポートフォリオ ,  金融機関 ,  銀行
準シソーラス用語： 類似度 ,  財務 ,  金融リスク ,  ネットワークモデル ,  *金融システム , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： portfolios ,  complex network ,  financial contagion

分類 (3件)： 経営工学一般  (KA01010C) ,  産業経済  (KA02000Y) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (6件)： 投資 ,  ポートフォリオ ,  金融システム ,  リスク ,  影響要因 ,  研究