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J-GLOBAL ID：201702256749955654   整理番号：17A0279823

内部情報の下での平均分散保険会社のための最適時間整合的な投資と再保険戦略【Powered by NICT】

Optimal Time-consistent Investment and Reinsurance Strategy for Mean-variance Insurers Under the Inside Information

著者 (3件)： Cao Jing (School of Mathematics and Statistics,Wuhan University) ,  Peng Xingchun (School of Science,Wuhan University of Technology) ,  Hu Yijun (School of Mathematics and Statistics,Wuhan University)
資料名： Yingyong Shuxue Xuebao  (Yingyong Shuxue Xuebao)
巻： 32  号： 4  ページ： 1087-1100  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2801A  ISSN： 0168-9673  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,平均-分散基準,保険業者は主張プロセスの将来の実現に関する患者の処分でのいくつかの内部情報を持っている下での最適時間整合的投資と比例再保険戦略の問題を考察した。保険業者の余剰はドリフトを伴うBrown運動によって支配され,保険は比例再保険を購入すると金融市場における投資によるリスクを低減する可能性を持つと仮定した。最初の問題を定式化し,拡張H amilton-Jacobi-Bellman方程式の検証理論を提供した。,閉形式表現は,最適化問題の最適戦略で得られた。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 最適化問題 ,  患者 ,  *投資 ,  定式化 ,  Brown運動 ,  *保険
準シソーラス用語： 最適戦略 ,  閉形式 ,  金融市場 ,  *再保険 ,  *保険会社 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 再保険 ,  ポートフォリオ ,  内部情報 ,  時間濃度 ,  平均-分散基準

分類 (2件)： システム最適化手法  (IA02050Z) ,  設備管理  (KB02020X)

タイトルに関連する用語 (6件)： 平均 ,  保険会社 ,  時間整合 ,  投資 ,  再保険 ,  戦略