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J-GLOBAL ID：201702258514121102   整理番号：17A0067970

非線形BLACK-SCHOLESモデルにおけるステップオプション価格決定【JST・京大機械翻訳】

The pricing of step options under the nonlinear Black-Scholes model

著者 (3件)： Sun Yudong (School of Science, Guizhou Minzu University) ,  Shi Yimin (Department of Applied Mathematics, Northwestern Polytechnical University) ,  Tong Hong (School of Science, Guizhou Minzu University)
資料名： Gaoxiao Yingyong Shuxue Xuebao. A Ji  (Gaoxiao Yingyong Shuxue Xuebao. A Ji)
巻： 31  号： 3  ページ： 262-272  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2903A  ISSN： 1000-4424  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 非線形BLACK-SCHOLESモデルにおいて,ステップオプション価格決定問題を研究した。まず第一に,マルチスケール法を用いて,ステップオプションに適合する偏微分方程式を一連の常微分方程式に分解する。第二に,これらの係数方程式の解を計算することによって,修正オプションオプションの近似価格決定式を与えた。最後に,FEYMANN-KAC式を用いて,近似結果の誤差推定を解析した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 決定問題 ,  近似法 ,  *価格決定 ,  偏微分方程式 ,  常微分方程式
準シソーラス用語： 誤差推定 ,  マルチスケール ,  *オプション価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： geometric average Asian options ,  nonlinear Black-Scholes model ,  Green Function ,  error estimates

分類 (2件)： 振動論  (BB02020O) ,  数理物理学  (BA03000W)

タイトルに関連する用語 (3件)： 非線形 ,  モデル ,  オプション価格