文献

J-GLOBAL ID：201702263248689598   整理番号：17A0366872

株式市場に及ぼす石油価格非対称効果は多重時間層における持続する【Powered by NICT】

Do oil price asymmetric effects on the stock market persist in multiple time horizons?

著者 (12件)： Huang Shupei (School of Humanities and Economic Management, China University of Geosciences, Beijing 100083, China) ,  Huang Shupei (Key Laboratory of Carrying Capacity Assessment for Resource and Environment, Ministry of Land and Resources, Beijing 100083, China) ,  Huang Shupei (Lab of Resources and Environmental Management, China University of Geosciences, Beijing 100083, China) ,  An Haizhong (School of Humanities and Economic Management, China University of Geosciences, Beijing 100083, China) ,  An Haizhong (Key Laboratory of Carrying Capacity Assessment for Resource and Environment, Ministry of Land and Resources, Beijing 100083, China) ,  An Haizhong (Lab of Resources and Environmental Management, China University of Geosciences, Beijing 100083, China) ,  Gao Xiangyun (School of Humanities and Economic Management, China University of Geosciences, Beijing 100083, China) ,  Gao Xiangyun (Key Laboratory of Carrying Capacity Assessment for Resource and Environment, Ministry of Land and Resources, Beijing 100083, China) ,  Gao Xiangyun (Lab of Resources and Environmental Management, China University of Geosciences, Beijing 100083, China) ,  Sun Xiaoqi (School of Humanities and Economic Management, China University of Geosciences, Beijing 100083, China) ,  Sun Xiaoqi (Key Laboratory of Carrying Capacity Assessment for Resource and Environment, Ministry of Land and Resources, Beijing 100083, China) ,  Sun Xiaoqi (Lab of Resources and Environmental Management, China University of Geosciences, Beijing 100083, China)
資料名： Applied Energy  (Applied Energy)
巻： 185  号： P2  ページ： 1799-1808  発行年： 2017年 
JST資料番号： A0097A  ISSN： 0306-2619  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 石油価格が株式市場に及ぼす非対称効果を発揮することができた。この効果このマルチスケール問題に答えるために種々の時間層内に保持され,ウェーブレット変換と石油価格増加または減少と種々の時間軸で株式収益の間の動的関係を調べるのに,ベクトル自己回帰モデルを組み合わせた。本論文では,各期間では,石油価格の増加と減少の両方が株式収益に大きな影響を持っている証拠を見つける加えて,株式市場は石油価格に逆影響を与える。精査の結果,石油価格変動に対する株式市場の応答振幅は期間が長くなるにつれて上昇と応答方向が異なる時間とともに変化するということを証明した。さらに,交換速度と比較して,油価格変化が株式市場に大きな影響を及ぼすことができた。全体として,影響方向と時間スケールで変化する石油価格増加と減少の程度に基づいて,時間スケールにわたる株式市場に対する石油価格の持続的非対称効果ではない。しかし,より長い時間軸における影響は,政策立案者と投資家からより多くの注目に値する。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *非対称性 ,  *多重化 ,  *株式市場 ,  在庫量 ,  ウェーブレット変換
準シソーラス用語： 投資家 ,  VARモデル ,  時間軸 ,  マルチスケール ,  *石油価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 石油価格 ,  ストック ,  非対称効果 ,  マルチスケール

分類 (1件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (4件)： 株式市場 ,  石油価格 ,  非対称 ,  多重