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J-GLOBAL ID：201702264168480945   整理番号：17A0529918

銀行間ネットワークモデルとシステムリスクの分散事前警告戦略【JST・京大機械翻訳】

Interbank network model and distributed prediction strategy of systemic risk

著者 (2件)： Wang Zongyao (Surry International Institute, Dongbei University of Finance and Economics) ,  Sui Cong (School of Finance, Dongbei University of Finance and Economics)
資料名： Xitong Gongcheng Xuebao  (Xitong Gongcheng Xuebao)
巻： 31  号： 6  ページ： 840-849  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2067A  ISSN： 1000-5781  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 実際の銀行間の貸借挙動の数学的抽象化によって,動的銀行間の貸借ネットワークモデルを確立した。このモデルを用いて,計算機プラットフォームにおいて,銀行の市場をシミュレーションすることができた。シミュレーションの銀行間市場は銀行間の資金流動などの多くの規則を示し、銀行間の流動性保護及び潜在的なリスク伝染などの規則性問題を研究するのに用いることができる。同時に,分散銀行間のリスクの早期警戒戦略を提案した。分散方式を用いて,各銀行のリスク特性を銀行システムの全体的リスク値に写像し,それによって,中央警告方式の時間遅れ問題を効果的に解決することができた。シミュレーション結果により,銀行のデフォルトとリスクは,突発的ではなく,銀行システムのリスク蓄積の結果であることを示した。分散事前警告戦略は銀行システムのリスクの累積過程を反映し、銀行の系統的なリスクをよく警告することができる。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *銀行 ,  流動性 ,  シミュレーション ,  感染 ,  *警報 ,  規則度
準シソーラス用語： ネットワークモデル , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： interbank market ,  banking systemic risk ,  dynamic network model ,  risk contagion

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 銀行 ,  ネットワークモデル ,  リスク ,  警告 ,  戦略