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J-GLOBAL ID：201702274468002132   整理番号：17A0075272

バンド定数摂動を伴う複合二項リスクモデルの破産赤字【JST・京大機械翻訳】

The bankruptcy deficit of compound binomial risk model with constant disturbance

著者 (3件)： Yang Yan (College of Science,Yanshan University) ,  Jin Yansheng (College of Science,Yanshan University) ,  Zhang Suyan (College of Science,Yanshan University)
資料名： Heilongjiang Daxue Ziran Kexue Xuebao  (Heilongjiang Daxue Ziran Kexue Xuebao)
巻： 33  号： 4  ページ： 485-490  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2440A  ISSN： 1001-7011  CODEN： HDZXEQ  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 本論文では,金利と率の影響因子を含む複合二項単一リスクモデルを研究し,破産欠損分布を記述する再帰的アルゴリズムと,破産欠損分布関数の積分方程式を得た。リスクモデルを単純化した上で、実例を通じて比較した。金利のみを考慮したリスクモデルと金利,率を考慮したリスクモデルは,同じ時間での破産赤字が異なることを考慮し,率がリスクモデルの破産赤字に影響することを証明した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *倒産 ,  分布関数 ,  利子 ,  積分方程式 ,  簡素化 ,  摂動
準シソーラス用語： 再帰アルゴリズム , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： compound binomial distribution ,  bankruptcy deficit ,  interest rate ,  inflation rate

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (6件)： バンド ,  定数 ,  摂動 ,  リスク ,  モデル ,  破産