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J-GLOBAL ID：201702284421707234   整理番号：17A0146375

動的リスクモニタリングへのシミュレーション分析アプローチ【Powered by NICT】

A simulation analytics approach to dynamic risk monitoring

著者 (3件)： Jiang Guangxin (Department of Economics and Finance, City University of Hong Kong, Kowloon, HONG KONG) ,  Hong L. Jeff (Department of Economics and Finance, City University of Hong Kong, Kowloon, HONG KONG) ,  Nelson Barry L. (Department of Industrial Engineering and Management Sciences, Northwestern University, Evanston, IL, 60208, USA)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2016  号： WSC  ページ： 437-447  発行年： 2016年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： シミュレーションは,財務ポートフォリオのリスク尺度を推定するためのツールとして広く用いられている。しかし,リスク尺度の推定が得られる後シミュレーション研究で得られたサンプルパスはしばしば無視される。本論文では,シミュレーションデータを格納するために示唆された,採掘にロジスティック回帰に基づくアプローチを提案した。,いつでも,時間で市場条件に調整,迅速にポートフォリオリスク尺度を推定し,低リスクまたは高リスクカテゴリーにポートフォリオを分類できることを示した。はこの問題動的リスクモニタリングと呼ぶ。推定器と分類器の特性を研究し,数値研究を通して提案アプローチの有効性を実証した。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： ポートフォリオ ,  採掘 ,  *シミュレーション
準シソーラス用語： 数値研究 ,  ロジスティック回帰分析 ,  財務 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (4件)： リスク ,  モニタリング ,  シミュレーション ,  分析