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J-GLOBAL ID：201702291970280461   整理番号：17A0261970

曖昧さと国際資産ポートフォリオの選択【JST・京大機械翻訳】

Ambiguity and international portfolio choice

著者 (4件)： Zhang Shunming (School of Finance, Xinjiang University of Finance and Economics) ,  Wang Yanyi (School of Finance, Renmin University of China) ,  Chen Zhixian (School of Finance, Renmin University of China) ,  Ibrayim Basit (School of Finance, Xinjiang University of Finance and Economics)
資料名： Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian  (Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian)
巻： 36  号： 10  ページ： 2465-2476  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2070A  ISSN： 1000-6788  CODEN： XGLSE2  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 本論文では,資産不確実性が存在するときの国際資産ポートフォリオ選択問題について考察した。本論文では、MACCHERONI、,とRUFFINOが提案したモデルフレームを基礎として、世界の26の主要国と地域の多国籍資産ポートフォリオ選択に対して実証状況の測定と判断を行った。横断面と短パネルにおいて,分散の混合モデルを,混合OLSと固定とランダム効果を考慮した回帰モデルによって確立した。国内の投資家は国内の資産と類似しているが、純リスクはもっと小さく、曖昧リスクは正の国外資本を補償する傾向があることが分かった。また、選択したサンプルの中に、本選好が存在する状況を発見した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 回帰モデル ,  *曖昧さ ,  *ポートフォリオ ,  パネル ,  不確実性
準シソーラス用語： 投資家 ,  混合モデル ,  横断面 ,  ポートフォリオ選択 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： ambiguity ,  international portfolio choice ,  equity home bias

分類 (4件)： 利益管理  (KA05030A) ,  経営工学一般  (KA01010C) ,  その他のオペレーションズリサーチの手法  (KA03070E) ,  オペレーションズリサーチ一般  (KA03010Q)

タイトルに関連する用語 (3件)： 曖昧さ ,  資産 ,  ポートフォリオ