文献
J-GLOBAL ID:201202282925730524
整理番号:12A0968490
Levy jumpによる確率的ボラティリティモデルの分布,密度およびオプション価格のSmall-time展開
Small-time expansions of the distributions, densities, and option prices of stochastic volatility models with Levy jumps
著者 (3件):
FIGUEROA-LOPEZ Jose E.
(Purdue Univ., IN, USA)
,
GONG Ruoting
(Georgia Inst. of Technol., GA, USA)
,
HOUDRE Christian
(Georgia Inst. of Technol., GA, USA)
資料名:
Stochastic Processes and their Applications
(Stochastic Processes and their Applications)
巻:
122
号:
4
ページ:
1808-1839
発行年:
2012年04月
JST資料番号:
A1253A
ISSN:
0304-4149
資料種別:
逐次刊行物 (A)
発行国:
オランダ (NLD)
言語:
英語 (EN)