文献
J-GLOBAL ID:201302265436405268
整理番号:13A0483431
金融時系列の自己相関型、時間尺度と統計特性
Autocorrelation type, timescale and statistical property in financial time series
著者 (4件):
YANG Honglin
(School of Business and Administration, Hunan Univ., Changsha, Hunan 410082, CHN)
,
YANG Honglin
(School of Business, State Univ. of New York at Oswego, Oswego, NY 13126, USA)
,
WAN Hong
(School of Business, State Univ. of New York at Oswego, Oswego, NY 13126, USA)
,
ZHA Yong
(School of Management, Univ. of Sci. and Technol. of China, Hefei, Anhui 230026, CHN)
資料名:
Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications
(Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻:
392
号:
7
ページ:
1681-1693
発行年:
2013年04月01日
JST資料番号:
D0322B
ISSN:
0378-4371
資料種別:
逐次刊行物 (A)
発行国:
オランダ (NLD)
言語:
英語 (EN)