文献
J-GLOBAL ID:201302291677188366
整理番号:13A1688683
一般的指数関数レビー過程下のオプション価格付けに対するスペクトル要素フレームワーク
A Spectral Element Framework for Option Pricing Under General Exponential Levy Processes
著者 (2件):
GARREAU Pierre
(Florida State Univ., Dep. of Mathematics, 1017 Academic Way, 208 Love Building, 32306, Tallahassee, FL, USA)
,
KOPRIVA David
(Florida State Univ., Dep. of Mathematics, 1017 Academic Way, 219 Love Building, 32306, Tallahassee, FL, USA)
資料名:
Journal of Scientific Computing
(Journal of Scientific Computing)
巻:
57
号:
2
ページ:
390-413
発行年:
2013年11月
JST資料番号:
T0626A
ISSN:
0885-7474
CODEN:
JSCOEB
資料種別:
逐次刊行物 (A)
発行国:
アメリカ合衆国 (USA)
言語:
英語 (EN)