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文献
J-GLOBAL ID：201702231083641832
整理番号：17A1501711
VARモデルを用いた予測:脂肪尾部と確率的ボラティリティ【Powered by NICT】
Forecasting with VAR models: Fat tails and stochastic volatility
Chiu Ching-Wai (Jeremy)
(Bank of England, Threadneedle Street, London, EC2R 8AH, United Kingdom)
,
Mumtaz Haroon
(School of Economics and Finance, Queen Mary University of London, London, E1 4NS, United Kingdom)
,
Pinter Gabor
(Bank of England, Threadneedle Street, London, EC2R 8AH, United Kingdom)
資料名：
International Journal of Forecasting
(International Journal of Forecasting)
巻： 33 号： 4 ページ： 1124-1143 発行年： 2017年
JST資料番号： C0216C ISSN： 0169-2070 資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文 発行国： オランダ (NLD) 言語： 英語 (EN)
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