文献
J-GLOBAL ID:201702233757356060
整理番号:17A1035092
最適のための共分散予測は取引ポートフォリオ配分を運ぶ【Powered by NICT】
Forecasting covariance for optimal carry trade portfolio allocations
著者 (5件):
Ames Matthew
(Department of Statistical Science, University College London, UK)
,
Bagnarosa Guillaume
(ESC Rennes School of Business, France)
,
Peters Gareth W.
(Department of Statistical Science, University College London, UK)
,
Shevchenko Pavel
(Macquarie University, Australia)
,
Matsui Tomoko
(Institute of Statistical Mathematics, Japan)
資料名:
IEEE Conference Proceedings
(IEEE Conference Proceedings)
巻:
2017
号:
ICASSP
ページ:
5910-5914
発行年:
2017年
JST資料番号:
W2441A
資料種別:
会議録 (C)
記事区分:
原著論文
発行国:
アメリカ合衆国 (USA)
言語:
英語 (EN)