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文献
J-GLOBAL ID:201702246537468146   整理番号:17A0999200

確率的ボラティリティ・ジャンプ拡散モデルの下での価格設定ヨーロッパおよびアメリカオプションのための低次元化モデル【Powered by NICT】

Reduced order models for pricing European and American options under stochastic volatility and jump-diffusion models
著者 (3件):
Balajewicz Maciej
(University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, IL, USA)
Toivanen Jari
(Stanford University, Stanford, CA, USA)
Toivanen Jari
(University of Jyvaeskylae, Jyvaeskylae, Finland)

資料名:
Journal of Computational Science  (Journal of Computational Science)

巻: 20  ページ: 198-204  発行年: 2017年 
JST資料番号: W3406A  ISSN: 1877-7503  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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