文献
J-GLOBAL ID:201702246537468146
整理番号:17A0999200
確率的ボラティリティ・ジャンプ拡散モデルの下での価格設定ヨーロッパおよびアメリカオプションのための低次元化モデル【Powered by NICT】
Reduced order models for pricing European and American options under stochastic volatility and jump-diffusion models
著者 (3件):
Balajewicz Maciej
(University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, IL, USA)
,
Toivanen Jari
(Stanford University, Stanford, CA, USA)
,
Toivanen Jari
(University of Jyvaeskylae, Jyvaeskylae, Finland)
資料名:
Journal of Computational Science
(Journal of Computational Science)
巻:
20
ページ:
198-204
発行年:
2017年
JST資料番号:
W3406A
ISSN:
1877-7503
資料種別:
逐次刊行物 (A)
記事区分:
原著論文
発行国:
オランダ (NLD)
言語:
英語 (EN)