文献
J-GLOBAL ID:201702247144351700
整理番号:17A1909637
指数Levyに対する局所リスク最小とデルタヘッジング方策の間の差異について
On the difference between locally risk-minimizing and delta hedging strategies for exponential Levy models
著者 (2件):
ARAI Takuji
(Keio Univ., Tokyo, JPN)
,
IMAI Yuto
(Waseda Univ., Tokyo, JPN)
資料名:
Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics
(Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics)
巻:
34
号:
3
ページ:
845-858
発行年:
2017年
JST資料番号:
L5671A
ISSN:
0916-7005
資料種別:
逐次刊行物 (A)
記事区分:
原著論文
発行国:
ドイツ (DEU)
言語:
英語 (EN)