文献
J-GLOBAL ID:201702252618969882
整理番号:17A1265642
HMM(隠れMarkovモデル)とGARCHモデルに基づくオプション価格決定【Powered by NICT】
Option pricing based on HMM and GARCH model
著者 (2件):
Tang Linger
(Department of Automation, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, China)
,
Diao Xundi
(Department of Finance, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200030, China)
資料名:
IEEE Conference Proceedings
(IEEE Conference Proceedings)
巻:
2017
号:
CCDC
ページ:
3363-3368
発行年:
2017年
JST資料番号:
W2441A
資料種別:
会議録 (C)
記事区分:
原著論文
発行国:
アメリカ合衆国 (USA)
言語:
英語 (EN)