文献
J-GLOBAL ID:201702256041809955
整理番号:17A1490062
部分情報とその金融への適用がある平均場0和確率微分ゲームのための最大原理【Powered by NICT】
Maximum principle for mean-field zero-sum stochastic differential game with partial information and its application to finance
著者 (2件):
Wu Jinbiao
(School of Mathematics and Statistics, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China)
,
Liu Zaiming
(School of Mathematics and Statistics, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China)
資料名:
European Journal of Control
(European Journal of Control)
巻:
37
ページ:
8-15
発行年:
2017年
JST資料番号:
W0964A
ISSN:
0947-3580
資料種別:
逐次刊行物 (A)
記事区分:
原著論文
発行国:
オランダ (NLD)
言語:
英語 (EN)