文献
J-GLOBAL ID:201802237625427594
整理番号:18A0266693
比例取引費用を持つ価格設定欧州オプションとペナルティ法と有限体積法を用いた確率的ボラティリティ【Powered by NICT】
Pricing European options with proportional transaction costs and stochastic volatility using a penalty approach and a finite volume scheme
著者 (2件):
Li Wen
(Department of Mathematics & Statistics, Curtin University, GPO Box U1987, Perth WA6845, Australia)
,
Wang Song
(Department of Mathematics & Statistics, Curtin University, GPO Box U1987, Perth WA6845, Australia)
資料名:
Computers & Mathematics with Applications
(Computers & Mathematics with Applications)
巻:
73
号:
11
ページ:
2454-2469
発行年:
2017年
JST資料番号:
D0572C
ISSN:
0898-1221
資料種別:
逐次刊行物 (A)
記事区分:
原著論文
発行国:
オランダ (NLD)
言語:
英語 (EN)