文献
J-GLOBAL ID:201802255460181320
整理番号:18A0350559
ジャンプ拡散商品先物取引モデルにおけるリスク中立過程を推定するための新しい方法【Powered by NICT】
A new technique to estimate the risk-neutral processes in jump-diffusion commodity futures models
著者 (3件):
Gomez-Valle L.
(Departamento de Economia Aplicada, Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales, Universidad de Valladolid, Avenida del Valle de Esgueva 6, 47011, Valladolid, Spain)
,
Habibilashkary Z.
(Departamento de Economia Aplicada, Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales, Universidad de Valladolid, Avenida del Valle de Esgueva 6, 47011, Valladolid, Spain)
,
Martinez-Rodriguez J.
(Departamento de Economia Aplicada, Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales, Universidad de Valladolid, Avenida del Valle de Esgueva 6, 47011, Valladolid, Spain)
資料名:
Journal of Computational and Applied Mathematics
(Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻:
309
ページ:
435-441
発行年:
2017年
JST資料番号:
W0152A
ISSN:
0377-0427
CODEN:
JCAMDI
資料種別:
逐次刊行物 (A)
記事区分:
原著論文
発行国:
オランダ (NLD)
言語:
英語 (EN)