文献
J-GLOBAL ID:201802259595955129
整理番号:18A0350680
確率的投資を用いたMarkov変調リスクプロセスのための漸近的結果【Powered by NICT】
Asymptotic results for a Markov-modulated risk process with stochastic investment
著者 (2件):
Ramsden Lewis
(Institute for Financial and Actuarial Mathematics, Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Liverpool, L69 7ZL, United Kingdom)
,
Papaioannou Apostolos D.
(Institute for Financial and Actuarial Mathematics, Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Liverpool, L69 7ZL, United Kingdom)
資料名:
Journal of Computational and Applied Mathematics
(Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻:
313
ページ:
38-53
発行年:
2017年
JST資料番号:
W0152A
ISSN:
0377-0427
CODEN:
JCAMDI
資料種別:
逐次刊行物 (A)
記事区分:
原著論文
発行国:
オランダ (NLD)
言語:
英語 (EN)