文献
J-GLOBAL ID:201802278890997102
整理番号:18A0285313
金融市場における長期記憶の実証的試験としての統計バースト及びバースト信号間期間【Powered by NICT】
Burst and inter-burst duration statistics as empirical test of long-range memory in the financial markets
著者 (2件):
Gontis V.
(Institute of Theoretical Physics and Astronomy, Vilnius University, Sauletekio al. 3, 10257 Vilnius, Lithuania)
,
Kononovicius A.
(Institute of Theoretical Physics and Astronomy, Vilnius University, Sauletekio al. 3, 10257 Vilnius, Lithuania)
資料名:
Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications
(Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻:
483
ページ:
266-272
発行年:
2017年
JST資料番号:
D0322B
ISSN:
0378-4371
資料種別:
逐次刊行物 (A)
記事区分:
原著論文
発行国:
オランダ (NLD)
言語:
英語 (EN)