文献
J-GLOBAL ID:202102252531661593
整理番号:21A2341917
高次元インデックストラッキングのための複合分位回帰に基づく効率的なスパースポートフォリオ【JST・京大機械翻訳】
Efficient sparse portfolios based on composite quantile regression for high-dimensional index tracking
著者 (1件):
Li Ning
(College of Artificial Intelligence and Big Data, Hefei University, Hefei, China)
資料名:
Journal of Statistical Computation and Simulation
(Journal of Statistical Computation and Simulation)
巻:
90
号:
8
ページ:
1466-1478
発行年:
2020年
JST資料番号:
W5979A
ISSN:
0094-9655
資料種別:
逐次刊行物 (A)
記事区分:
原著論文
発行国:
イギリス (GBR)
言語:
英語 (EN)