文献
J-GLOBAL ID:202102284270404090
整理番号:21A1581824
ジャンプを伴う時間依存拡散モデルのための高周波データに基づくスポット変動性のノンパラメトリック閾値推定【JST・京大機械翻訳】
Nonparametric threshold estimation of spot volatility based on high-frequency data for time-dependent diffusion models with jumps
著者 (3件):
Cai Jingwei
(School of Science, Jinling Institute of Technology, Nanjing, China)
,
Zhu Quanxin
(College of Mathematics and Statistics, Hunan Normal University, Changsha, China)
,
Chen Ping
(Department of Statistics and Financial Mathematics, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, China)
資料名:
Advances in Difference Equations (Web)
(Advances in Difference Equations (Web))
巻:
2020
号:
1
ページ:
1-12
発行年:
2020年
JST資料番号:
U8198A
ISSN:
1687-1847
資料種別:
逐次刊行物 (A)
記事区分:
原著論文
発行国:
イギリス (GBR)
言語:
英語 (EN)