文献
J-GLOBAL ID:202102291016311564
整理番号:21A2341920
ARMA-GARCHモデルにおける逐次変化点検出【JST・京大機械翻訳】
Sequential change point detection in ARMA-GARCH models
著者 (2件):
Song Junmo
(Department of Statistics, Kyungpook National University, Daegu, South Korea)
,
Kang Jiwon
(Department of Computer Science and Statistics, Jeju National University, Jeju, South Korea)
資料名:
Journal of Statistical Computation and Simulation
(Journal of Statistical Computation and Simulation)
巻:
90
号:
8
ページ:
1520-1538
発行年:
2020年
JST資料番号:
W5979A
ISSN:
0094-9655
資料種別:
逐次刊行物 (A)
記事区分:
原著論文
発行国:
イギリス (GBR)
言語:
英語 (EN)